مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

917
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

173
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 46

چکیده

 در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز, جمع پذیر, تغییر سطح و تغییر موقت در سری های زمانی معرفی و اثر آن ها در تعیین مدل, برآورد پارامترها و باقیمانده های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه ای شبیه سازی, مدل GARCH (1,1) را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده, سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده ها با حضور نقطه پرت و بدون آن ها به دست می آید, مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن ها در نمودارها نشان داده شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    چینی پرداز، رحیم، و کامران فر، هدی. (1388). تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH. مجله علوم آماری، 3(1)، 31-46. SID. https://sid.ir/paper/458926/fa

    Vancouver: کپی

    چینی پرداز رحیم، کامران فر هدی. تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH. مجله علوم آماری[Internet]. 1388؛3(1):31-46. Available from: https://sid.ir/paper/458926/fa

    IEEE: کپی

    رحیم چینی پرداز، و هدی کامران فر، “تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH،” مجله علوم آماری، vol. 3، no. 1، pp. 31–46، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/458926/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button