Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,194
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 تئوری های نوین مالی (MPT) بر اساس مدل سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شدند و همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB)  هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می رسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت گذاری دارایی ها می پردازد.این پژوهش به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران می پردازد تا مشخص سازد که سرمایه گذاران در ارزیابی های خود برای سرمایه گذاری, ریسک را چگونه لحاظ می نمایند. از این رو به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک می پردازد و در تلاش جهت تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک, مدل های قیمت گذاری جایگزین مدل سنتی CAPM را ارایه می نماید.نتایج پژوهش نشان می دهد, بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قوی تری بازدهی ماهانه را تبیین می کنند. همچنین نشان می دهد, قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهی های محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    صادقی، محسن، سروش، ابوذر، و فرهانیان، سیدمحمدجواد. (1389). بررسی معیارهای نوسان پذیری, ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/460044/fa

    Vancouver: کپی

    صادقی محسن، سروش ابوذر، فرهانیان سیدمحمدجواد. بررسی معیارهای نوسان پذیری, ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی[Internet]. 1389؛12(29):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/460044/fa

    IEEE: کپی

    محسن صادقی، ابوذر سروش، و سیدمحمدجواد فرهانیان، “بررسی معیارهای نوسان پذیری, ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات مالی، vol. 12، no. 29، pp. 0–0، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/460044/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی SID
    strs
    دانشگاه امام حسین
    بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
    کلید پژوه
    ایران سرچ
    ایران سرچ
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا