Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,689
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

566
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ شبکه عصبی

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 174

چکیده

 در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G) ARCH طی یک دوره 126 ماهه بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) پرداخته شده است. نتایج بررسی این مدل ها تایید کننده وجود سه ویژگی نوسان خوشه ای, عدم تقارن و نیز غیر خطی بودن, در سری زمانی بازده می باشد. سپس با هدف افزایش قدرت پیش بینی, این مدل ها با شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده اند و نتایج حاصل از طرق گوناگونی مورد آزمون قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی گارچ توان میانگین, گارچ نمایی میانگین و مدل GJR, کمترین خطای پیش بینی را داشته اند. بررسی تغییرات جهت نوسان نشان می دهد مدل های ترکیبی همسویی بیشتری با نوسان واقعی نسبت به مدل های پایه ای گارچ دارند. همچنین مدل های ترکیبی گارچ توانی نامتقارن, گارچ- میانگین نمایی و گارچ- میانگین توانی بطور معنی داری خطای پیش بینی کمتری نسبت به مدل های پایه ای خود داشته اند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سعیدی، حسین، و محمدی، شاپور. (1390). پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ شبکه عصبی. بورس اوراق بهادار، 4(16)، 153-174. SID. https://sid.ir/paper/482624/fa

    Vancouver: کپی

    سعیدی حسین، محمدی شاپور. پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ شبکه عصبی. بورس اوراق بهادار[Internet]. 1390؛4(16):153-174. Available from: https://sid.ir/paper/482624/fa

    IEEE: کپی

    حسین سعیدی، و شاپور محمدی، “پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ شبکه عصبی،” بورس اوراق بهادار، vol. 4، no. 16، pp. 153–174، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/482624/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button