Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

348
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

164
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی

صفحات

 صفحه شروع 106 | صفحه پایان 113

چکیده

 شناسایی تغییرات معنادار در شاخص های کلیدی فرآیندهای مالی یکی از نکات مورد توجه در سال های اخیر و پس از بحران های مالی می باشد. نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای قدرتمندمورد استفاده در این زمینه می باشد. نکته قابل توجه در استفاده عملی از نمودارهای کنترل, تخمین پارامترهای فرآیند بر اساس داده های در دسترس می باشد. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه بررسی تاثیر تخمین پارامترها بر روی عملکرد نمودارهای کنترل, تحقیقات کمی بر روی فرآیندهایی با مشاهدات وابسته زمانی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده مدل سری زمانی Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) در پایش فرآیندهای مالی, در این مقاله, به بررسی تاثیر اندازه نمونه اولیه برای تخمین پارامترهای مدل بر روی عملکرد نمودارهای کنترل فاز 2 پرداخته می شود. عملکرد هر یک از نمودارهای کنترل با استفاده از مطالعات شبیه سازی و بر اساس معیارهای AARL و SDARL بررسی و نتایج حاصل تشریح می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دورودیان، محمدهادی، اولیا، محمدصالح، امیری، امیرحسین، و صادقی، حجت اله. (1396). بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی. مهندسی و مدیریت کیفیت، 7(2 )، 106-113. SID. https://sid.ir/paper/515809/fa

    Vancouver: کپی

    دورودیان محمدهادی، اولیا محمدصالح، امیری امیرحسین، صادقی حجت اله. بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی. مهندسی و مدیریت کیفیت[Internet]. 1396؛7(2 ):106-113. Available from: https://sid.ir/paper/515809/fa

    IEEE: کپی

    محمدهادی دورودیان، محمدصالح اولیا، امیرحسین امیری، و حجت اله صادقی، “بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی،” مهندسی و مدیریت کیفیت، vol. 7، no. 2 ، pp. 106–113، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/515809/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا