مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

200
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

71
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 127

چکیده

 هدف: طراحی مدلی جامع و کاربردی برای محاسبه ریسک بازاری شاخص صنعت بیمه در بازار سهام است. هدف جانبی, آزمون رفتارپذیری شاخص مذکور از انتقالات رژیمی در دوره های زمانی مختلف است. روش شناسی: روش مورد استفاده جهت دستیابی به هدف, بهره گیری از رویکرد «ارزش در معرض ریسک» با استفاده از ترکیب فرآیند رژیمی مارکوف در غالب مدل های خانواده GARCH می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم ها انتقال می یابد. نتیجه گیری: سازوکار 6 مرحله ای طراحی شده در این پژوهش, دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی, اثر اهرمی, اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده دارای قدرت بالاتری نسبت به مدل های مرسوم در اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ذوالفقاری، مهدی، و فقیهیان، فاطمه. (1398). طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 34(3 (مسلسل 135) )، 97-127. SID. https://sid.ir/paper/526160/fa

    Vancouver: کپی

    ذوالفقاری مهدی، فقیهیان فاطمه. طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)[Internet]. 1398؛34(3 (مسلسل 135) ):97-127. Available from: https://sid.ir/paper/526160/fa

    IEEE: کپی

    مهدی ذوالفقاری، و فاطمه فقیهیان، “طراحی مدلی نوین برای اندازه گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف،” پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، vol. 34، no. 3 (مسلسل 135) ، pp. 97–127، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/526160/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button