مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,258
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

877
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد، با رویکرد مدل های گارچ چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 160

چکیده

 در سال های اخیر, تمایل به سرمایه گذاری و خریدوفروش اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران خرد افزایش یافته است. این گروه از سرمایه گذاران عمدتا در سطح متوسط خریدوفروش می نمایند و می بایست محدودیت هایی را مدنظر قرار دهند که در اغلب مدل های کلاسیک مالی نظیر مدل مارکوویتز موردتوجه قرار نگرفته است. ازجمله این محدودیت ها می توان به هزینه معاملاتی و تعداد دارایی های موجود در سبد اشاره کرد. در این مقاله محدودیت های سرمایه گذاران خرد برای حداکثر نمودن بازده و تخمین ریسک در مدل مارکوویتز لحاظ شده و همچنین شاخص 5 گروه از صنایع فعال در بازار بورس تهران در بازه زمانی سال 1388 تا 1391 انتخاب و یک سبد سرمایه گذاری بهینه با مدل مذکور تشکیل گردید. برای این کار مدل های خانواده گارچ چند متغیره (MGARCH) نظیر Vech, BEKK, CCC و DCC برای به دست آوردن واریانس شرطی مورداستفاده قرار می گیرند و با استفاده از ماتریس واریانس- کوواریانس های مشروط به دست آمده, اوزان بهینه برای هر صنعت محاسبه می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیمی، سیدبابک، و عمادی، سیدمرتضی. (1396). بهینه سازی سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد, با رویکرد مدل های گارچ چندمتغیره. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، 28(1 )، 149-160. SID. https://sid.ir/paper/65631/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیمی سیدبابک، عمادی سیدمرتضی. بهینه سازی سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد, با رویکرد مدل های گارچ چندمتغیره. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)[Internet]. 1396؛28(1 ):149-160. Available from: https://sid.ir/paper/65631/fa

    IEEE: کپی

    سیدبابک ابراهیمی، و سیدمرتضی عمادی، “بهینه سازی سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد, با رویکرد مدل های گارچ چندمتغیره،” نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، vol. 28، no. 1 ، pp. 149–160، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/65631/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button