مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

4,191
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,762
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری ریسک دارایی شرکتها و موسسات مالی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 221

چکیده

 آنچه که در نظریات جدید مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن وجود دارد ریسک های نامطلوب (ریسک هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند) و اندازه گیری آنها است. یکی از روشهای اندازه گیری اینگونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک (VaR) است. بطور کلی اهمیت VaR که نحوه محاسبه و مبانی نظری آن در این نوشتار بیان شده, در محاسبه سرمایه مورد نیاز شرکتهای مالی برای پوشش فعالیتهای مالی خود (سرمایه اقتصادی ) نمایان می شود. در واقع هدف اصلی از این نوشتار ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تعیین ریسک مدیریت دارایی به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک های شرکتهای مالی است. در این مقاله به منظور تعریف و تعیین ارزش در معرض ریسک ابتدا با بیان متدولوژی VaR, از روشهای پارامتریک؛ نظیر روشهای واریانس-کواریانس ساده و بر مبنای ARCH و GARCH جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی داراییهای سهام و سرمایه اقتصادی مربوط به آن در یک شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار کشور استفاده کرده ایم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    پیکارجو، کامبیز، شهریار، بهنام، و نورالهی، نیما. (1388). اندازه گیری ریسک دارایی شرکتها و موسسات مالی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک. پژوهشنامه اقتصادی، -(5 (ویژه نامه بورس))، 195-221. SID. https://sid.ir/paper/67000/fa

    Vancouver: کپی

    پیکارجو کامبیز، شهریار بهنام، نورالهی نیما. اندازه گیری ریسک دارایی شرکتها و موسسات مالی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1388؛-(5 (ویژه نامه بورس)):195-221. Available from: https://sid.ir/paper/67000/fa

    IEEE: کپی

    کامبیز پیکارجو، بهنام شهریار، و نیما نورالهی، “اندازه گیری ریسک دارایی شرکتها و موسسات مالی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. -، no. 5 (ویژه نامه بورس)، pp. 195–221، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67000/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button