مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

928
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

737
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH(مطالعه موردی: ایران)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 26

چکیده

 بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی, به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390, 01/1369, به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند, نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی, درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 0.46 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین, سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عباسی نژاد، حسین، و گودرزی فراهانی، یزدان. (1393). برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH(مطالعه موردی: ایران). پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)، 1-26. SID. https://sid.ir/paper/67145/fa

    Vancouver: کپی

    عباسی نژاد حسین، گودرزی فراهانی یزدان. برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH(مطالعه موردی: ایران). پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1393؛14(52):1-26. Available from: https://sid.ir/paper/67145/fa

    IEEE: کپی

    حسین عباسی نژاد، و یزدان گودرزی فراهانی، “برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH(مطالعه موردی: ایران)،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 14، no. 52، pp. 1–26، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67145/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button