مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,586
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

820
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 120

چکیده

 با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد. هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) بوده است. برای این منظور, از الگوی متقارن GARCH و الگوهای نامتقارن TGARCH,EGARCH  و APGARCH استفاده بعمل آمده است, تا برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی, تاثیر اخبار بد (منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابونوری، اسماعیل، خانعلی پور، امیر، و عباسی، جعفر. (1388). اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH. پژوهشنامه بازرگانی، 13(50)، 101-120. SID. https://sid.ir/paper/7498/fa

Vancouver: کپی

ابونوری اسماعیل، خانعلی پور امیر، عباسی جعفر. اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1388؛13(50):101-120. Available from: https://sid.ir/paper/7498/fa

IEEE: کپی

اسماعیل ابونوری، امیر خانعلی پور، و جعفر عباسی، “اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 13، no. 50، pp. 101–120، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7498/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button