مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,400
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,061
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 94 | صفحه پایان 116

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR)Q3
تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS)Q3

چکیده

 یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری, پیش بینی و مدیریت ریسک, ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR), روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود, استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفوی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارایه نرم افزارهای نوین شبیه سازی, محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارایه تعاریفی از ریسک, ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو, میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فرید، داریوش، میرفخرالدینی، سیدحیدر، و رجبی پورمیبدی، علیرضا. (1389). کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران. دانش و توسعه، 17(31)، 94-116. SID. https://sid.ir/paper/75759/fa

    Vancouver: کپی

    فرید داریوش، میرفخرالدینی سیدحیدر، رجبی پورمیبدی علیرضا. کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران. دانش و توسعه[Internet]. 1389؛17(31):94-116. Available from: https://sid.ir/paper/75759/fa

    IEEE: کپی

    داریوش فرید، سیدحیدر میرفخرالدینی، و علیرضا رجبی پورمیبدی، “کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش و توسعه، vol. 17، no. 31، pp. 94–116، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/75759/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button