Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,935
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

940
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق, سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1386 می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان-پذیرمی نماید. از بین خانواده مدلهایARCH , مدل GARCH نمایی (EGARCH) دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. قیمت نفت و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد. از بین این عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید, به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران می شوند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دلاوری، مجید، و رحمتی، زینب. (1389). بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH. دانش و توسعه، 17(30)، 51-68. SID. https://sid.ir/paper/75844/fa

    Vancouver: کپی

    دلاوری مجید، رحمتی زینب. بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH. دانش و توسعه[Internet]. 1389؛17(30):51-68. Available from: https://sid.ir/paper/75844/fa

    IEEE: کپی

    مجید دلاوری، و زینب رحمتی، “بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH،” دانش و توسعه، vol. 17، no. 30، pp. 51–68، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/75844/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا