مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,187
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 41

چکیده

 یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده, بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل, خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون, وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده بر مبنای ریسک), در سهام 130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده اند, مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق, شرکت های دستکاری شده مشخص گردند. شرکت هایی که روند نوسانات قیمت آنها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهمبستگی با قیمت های گذشته باشند, بیانگر بروز دستکاری قیمت در سهم مذکور خواهد بود.در بخش بعدی با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت با استفاده از متغیرهای شفافیت اطلاعات, نقد شوندگی سهم, اندازه شرکت (سرمایه شرکت), نسبتP/E  طراحی گردید. در آخر با انجام آزمونهای والد, درستنمایی, لاندای ویلکس کارایی مدل در پیش بینی دستکاری قیمت در بورس تهران مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری (P-value<0.05) تابع درستنمایی آزمون (2-loglikelihood=27.49) و ضریب تعیین محاسبه شده(Cox & Snell R2=0.792, 0.799)  و همچنین ضریب لاندای ویلکس محاسبه شده (ilk's Lambda=0.205), مدل از کارآیی بالایی برای پیش بینی دستکاری قیمت برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فلاح شمس لیالستانی، میرفیض، و محمدی، محمود. (1390). مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 11(2)، 30-41. SID. https://sid.ir/paper/86430/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح شمس لیالستانی میرفیض، محمدی محمود. مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)[Internet]. 1390؛11(2):30-41. Available from: https://sid.ir/paper/86430/fa

    IEEE: کپی

    میرفیض فلاح شمس لیالستانی، و محمود محمدی، “مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران)،” پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، vol. 11، no. 2، pp. 30–41، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86430/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button