مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,500
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

807
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی و مدل سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 47

چکیده

 این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده در سایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد, به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد, بیانگر اثر قوی مقادیر بازده در ماه مهر و اسفند می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پذیری بازده, با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی در مقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است.نتایج حاصل از به کارگیری این تست, موید این مطلب است که با وجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه, باز هم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد؛ هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد, نسبت به مدل های GARCH(1,1) عملکرد بهتری را دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

راعی، رضا، و باجلان، سعید. (1387). شناسایی و مدل سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH . پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 8(4)، 21-47. SID. https://sid.ir/paper/86461/fa

Vancouver: کپی

راعی رضا، باجلان سعید. شناسایی و مدل سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH . پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)[Internet]. 1387؛8(4):21-47. Available from: https://sid.ir/paper/86461/fa

IEEE: کپی

رضا راعی، و سعید باجلان، “شناسایی و مدل سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH ،” پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، vol. 8، no. 4، pp. 21–47، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86461/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button