مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,904
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,648
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شوک های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 130

کلیدواژه

خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)Q2

چکیده

 باگسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای,تعیین عوامل موثر بر بازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد, نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز, قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی های شرکت تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال های اخیر, در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت, اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا 31 جولای 2013 م استفاده شده است.نتایج نشان می دهد: 1) طبق تعریف مدل های جریان گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است, 2) در وضعیت تحریم, ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه گذاری مورد توجه واقع می شود و 3) در وضعیت تحریم, شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مهرگان، نادر، و احمدی قمی، محمدعلی. (1394). شوک های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR). پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 23(75)، 103-130. SID. https://sid.ir/paper/89633/fa

    Vancouver: کپی

    مهرگان نادر، احمدی قمی محمدعلی. شوک های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR). پژوهش ها و سیاست های اقتصادی[Internet]. 1394؛23(75):103-130. Available from: https://sid.ir/paper/89633/fa

    IEEE: کپی

    نادر مهرگان، و محمدعلی احمدی قمی، “شوک های ارزی و بازارهای مالی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR)،” پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، vol. 23، no. 75، pp. 103–130، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/89633/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا