Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

292
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

109
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارائه مدل مناسب بمنظور بررسی حافظه بلند مدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سیستم بانکی دارای نقش کلیدی درتوسعه مالی و به تبع آن رشدو توسعه اقتصادی هست, همچنین پیش بینی روند شاخص صنعت بانکی برای سرمایه گذاران بورس از جایگاه مهمی در پروسه معاملات اوراق بهادارجهت انتخاب سبدپورتفوی بهینه برخوردارهست. هدف ازاین پژوهش تحلیل وضعیت بازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق بهاداربا استفاده از رهیافت الگوی خودتوضیح میانگین متحرک با درجه جمعی کسری هست. دراین پژوهش از اطلاعات شاخص صنعت بانکی از تاریخ 01/02/1393 الی 02/03/1397 استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل 0. 0157 بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب 10. 31 و8. 35-هست. یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگراین بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١ ٠ ٤ ٨ ١ )ARFIMA پیروی می کند, لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی بورس دارای درجه جمعی 0. 48 هست. همچنین مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARIMA بود. الگوی انتخابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراستای اهداف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    روشن سروستانی، محمدرضا. (1400). ارائه مدل مناسب بمنظور بررسی حافظه بلند مدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA. کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت. SID. https://sid.ir/paper/901368/fa

    Vancouver: کپی

    روشن سروستانی محمدرضا. ارائه مدل مناسب بمنظور بررسی حافظه بلند مدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA. 1400. Available from: https://sid.ir/paper/901368/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا روشن سروستانی، “ارائه مدل مناسب بمنظور بررسی حافظه بلند مدت شاخص صنعت بانکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARFIMA،” presented at the کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت. 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/901368/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

    طرح های مرتبط

    کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا