مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

699
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

627
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها

صفحات

 صفحه شروع 325 | صفحه پایان 340

چکیده

 فرایند تشکیل پرتفویی از سهم های تشکیل دهنده شاخص به گونه ای که عملکرد آن شاخص را بازسازی کند, ردیابی شاخص نامیده می شود. پرتفوی ردیاب شاخص به طور نسبی از تنوع خوبی برخوردار است و حجم معاملات و هزینه معاملاتی پایینی دارد. این پژوهش مدل برنامه ریزی صفر و یک را به منظور تحلیل مسئله ردیابی شاخص بررسی می کند. در این مدل تعداد دارایی های مورد نظر برای تشکیل پرتفوی را مدیر سرمایه گذاری تعریف می کند. به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت ضریب همبستگی بین دارایی ها به عنوان ورودی مدل, که دربرگیرنده خطای پیش بینی است, از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده می شود. نتایج آزمون خارج از نمونه بر اساس شاخص پنجاه شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 نشان می دهد که درنظرگرفتن این عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار عملکرد مدل را بر مبنای معیارهای نسبت اطلاعاتی و خطای ردیابی بهبود می بخشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، و تندنویس، فرید. (1394). کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها. تحقیقات مالی، 17(2 )، 325-340. SID. https://sid.ir/paper/91168/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، تندنویس فرید. کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها. تحقیقات مالی[Internet]. 1394؛17(2 ):325-340. Available from: https://sid.ir/paper/91168/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، و فرید تندنویس، “کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها،” تحقیقات مالی، vol. 17، no. 2 ، pp. 325–340، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91168/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button