مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

579
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزینش سبد بهینه ی سرمایه گذاری با به کارگیری مدل توسعه یافته ی چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست وجوی هارمونی

صفحات

 صفحه شروع 483 | صفحه پایان 504

چکیده

مدل مارکویتز یکی از شناخته شده ترین مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش مدل توسعه یافته ی میانگین نیم واریانس مارکویتز در قالب یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه ی عدد صحیح آمیخته با محدودیت های کاردینال, حد آستانه, بخش سرمایه گذاری, آنتروپی و نیز با در نظر گرفتن هزینه ی معاملاتی پیشنهاد شده است. مدل مسئله دارای ساختاری آمیختاری است. از این رو با توجه به ویژگی NP-hard مسئله, الگوریتم فراابتکاری جست وجوی هارمونی با رویکرد پارتو برای حل مدل به کار گرفته شده است. برای بررسی کاربردپذیری مدل پیشنهادی در مسئله ی بهینه سازی سبد سهام, با استفاده از اطلاعات قیمت ده سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی فروردین 1390 تا دی ماه 1394, مرز کارای سرمایه گذاری به دست آمد. برونداد مدل نشان دهنده ی کارایی الگوریتم جست وجوی هارمونی در بهینه سازی مدل پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهد مدل پیشنهادی توانسته است شرایط انتخاب سبد سرمایه گذاری را به خوبی در نظر بگیرد و یک سبد بهینه ی سرمایه گذاری را تعیین کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سلیمی فرد، خداکرم، حیدری، ابراهیم، مرادی، زهرا، و مغدانی، رضا. (1395). گزینش سبد بهینه ی سرمایه گذاری با به کارگیری مدل توسعه یافته ی چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست وجوی هارمونی. تحقیقات مالی، 18(3 )، 483-504. SID. https://sid.ir/paper/91173/fa

    Vancouver: کپی

    سلیمی فرد خداکرم، حیدری ابراهیم، مرادی زهرا، مغدانی رضا. گزینش سبد بهینه ی سرمایه گذاری با به کارگیری مدل توسعه یافته ی چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست وجوی هارمونی. تحقیقات مالی[Internet]. 1395؛18(3 ):483-504. Available from: https://sid.ir/paper/91173/fa

    IEEE: کپی

    خداکرم سلیمی فرد، ابراهیم حیدری، زهرا مرادی، و رضا مغدانی، “گزینش سبد بهینه ی سرمایه گذاری با به کارگیری مدل توسعه یافته ی چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست وجوی هارمونی،” تحقیقات مالی، vol. 18، no. 3 ، pp. 483–504، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91173/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
    فایل موجود نیست.
    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button