مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

644
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

555
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمه پارامتری بیزی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 96

چکیده

 با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبه معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده, برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی به منظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است, فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمی شود, بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در مدل نوسانات تصادفی, با بهره گیری از رویکرد نیمه پارامتری بیزی, به تخمین جملات اخلال پرداخته شده است. در پژوهش حاضر توزیع لگاریتم مربع بازده شاخص گروه بانکی با به کارگیری آمیخته ای از توزیع های خانواده نرمال و با استفاده از زنجیره مارکف مونت کارلو مدل سازی شد و در نهایت نتایج آن با مدل نوسانات تصادفی نرمال, مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد, در مواقعی که توزیع بازده دارای چولگی باشد, مدل نیمه پارامتری نوسانات را دقیق تر تخمین می زند, ضمن آن که در شرایطی که توزیع بازده به توزیع نرمال نزدیک باشد, نتایج مدل حاضر, مشابه نتایج مدل نیمه پارامتری با فرض توزیع نرمال خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سجاد، سیدرسول، و ابطحی، سیده زهرا. (1396). سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمه پارامتری بیزی. تحقیقات مالی، 19(1 )، 81-96. SID. https://sid.ir/paper/91245/fa

    Vancouver: کپی

    سجاد سیدرسول، ابطحی سیده زهرا. سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمه پارامتری بیزی. تحقیقات مالی[Internet]. 1396؛19(1 ):81-96. Available from: https://sid.ir/paper/91245/fa

    IEEE: کپی

    سیدرسول سجاد، و سیده زهرا ابطحی، “سنجش ریسک شاخص گروه بانکی با استفاده از تخمین نوسانات بازده با مدل نوسانات تصادفی: رویکرد نیمه پارامتری بیزی،” تحقیقات مالی، vol. 19، no. 1 ، pp. 81–96، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91245/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button