مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

276
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

622
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 169 | صفحه پایان 186

چکیده

 با توجه به نوسانات و آشفتگی های شدید ارزی در اقتصاد ایران که سرمایه گذاری های فعالان بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داده مقاله حاضر با هدف ارایه درک صحیح از نحوه جابجایی نوسانات بین بازارها در کشور تهیه شده است. در این مقاله از نرخ ارز در بازار آزاد (برخی دوره ها بازار سیاه) به عنوان یک متغیر و شاخص کل بورس تهران به عنوان متغیر دوم در قالب مدل واریانس ناهمسانی شرطی چند متغیره (MGarch) استفاده نموده ایم. نتایج بررسی های صورت گرفته, با استفاده از آزمون شکست و ریشه واحد GLS-Based, در دوره آذر 1387 تا پایان دیماه 1398, وجود پنج شکست ساختاری در سری زمانی را نشان می دهد که در سطح بازدهی مانا هستند. همچنین بررسی ها با استفاده از مدل های DCC و FDCC نشان می دهد بین دوبازار در طول دوره سرریز نوسان وجود دارد, و این سرریز در صورت لحاظ کردن شکست های ساختاری عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهد که درک بهتر از آن می تواند مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عرفانی، علیرضا، و قلی زاده، محمدمهدی. (1400). بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 14(50 )، 169-186. SID. https://sid.ir/paper/950178/fa

    Vancouver: کپی

    عرفانی علیرضا، قلی زاده محمدمهدی. بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1400؛14(50 ):169-186. Available from: https://sid.ir/paper/950178/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا عرفانی، و محمدمهدی قلی زاده، “بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 14، no. 50 ، pp. 169–186، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950178/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button