مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

221
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

480
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 208

چکیده

 استفاده از مدل های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف ترین آن ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, یکی از شاخص های مهم اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران, با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور, شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل حرکت براونی هندسی قادر است تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زمانی 1 روزه با صحت بالا پیش بینی کند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که با افزایش افق زمانی پیش بینی, صحت مقادیر پیش بینی شده توسط مدل کاسته شده و توانایی مدل در شبیه سازی شاخص کاهش می یابد, با این حال تا افق پیش بینی 90 روزه کماکان مقادیر پیش بینی شده از صحت بالایی برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    دولو، مریم، و ورزیده، علیرضا. (1399). پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 13(46 )، 193-208. SID. https://sid.ir/paper/950997/fa

    Vancouver: کپی

    دولو مریم، ورزیده علیرضا. پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1399؛13(46 ):193-208. Available from: https://sid.ir/paper/950997/fa

    IEEE: کپی

    مریم دولو، و علیرضا ورزیده، “پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 13، no. 46 ، pp. 193–208، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950997/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button