مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

281
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

544
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 134

کلیدواژه

رزش در معرض ریسک(VAR)Q1
ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR)Q1
توزیع مقدار حدی تعمیم یافته(GEV)Q1
توزیع فریشه (FD)Q1
توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD)Q1

چکیده

 چالش اساسی در محاسبه ریسک انتخاب روشی است که بتواند دقیق ترین مقدار ریسک را محاسبه کند. هدف این مطالعه مقایسه برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR)و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) هست. در این پژوهش از بازده داده های 21 و 63 روزه سری زمانی شاخص کل, شاخص سهام آزاد شناور و شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 01/01/1391 الی 29/12/1398 استفاده گردید. برای پذیرش مدل ها به لحاظ آماری از آزمون های پس آزمایی کوپیک و آزمون پوشش شرطی کریستوفرسن استفاده شد. مقایسه مدل ها از طریق توابع زیان دوم لوپز و بلانکو-ایهل انجام شد. برای رتبه بندی مدل های CoVaR نیز دو تابع زیان شامل میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به کار رفت. نتایج نشان داد طبق خروجی آماره تابع زیان دوم لوپز, توزیع پارتو تعمیم یافته در برآورد VaR بازده شاخص کل و بازده شاخص 50 شرکت برتر بهتر از توزیع فریشه عمل نمود, اما برای شاخص آزاد شناور, توزیع فریشه عملکرد بهتری دارد. نتایج طبق مقادیر تابع زیان بلانکو-ایهل مخالف نتایج آماره تابع زیان دوم لوپز بود. نتایج میانگین قدر مطلق خطاها و مجذور میانگین مربعات انحراف ها نشان از برتری توزیع فریشه در برآورد CoVaR نسبت توزیع پارتو تعمیم یافته داشت.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    مهرانی، آزاده، نجفی مقدم، علی، و باغانی، علی. (1400). مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 14(50 )، 109-134. SID. https://sid.ir/paper/951416/fa

    Vancouver: کپی

    مهرانی آزاده، نجفی مقدم علی، باغانی علی. مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1400؛14(50 ):109-134. Available from: https://sid.ir/paper/951416/fa

    IEEE: کپی

    آزاده مهرانی، علی نجفی مقدم، و علی باغانی، “مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 14، no. 50 ، pp. 109–134، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/951416/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button