مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

317
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

583
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک-شولز، بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 170

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا براساس مدل های " بلک-شولز", بونس و دوجمله ای در بازه زمانی دی ماه 1395 تا شهریورماه 1396 به تفکیک هر سررسید و مقایسه آن با قیمت اختیار معامله در بورس کالای ایران, به منظورتصمیم گیری سرمایه گذاران مبنی بر اخذ موقعیت خریدیا فروش اختیار معامله می باشد. به منظور محاسبه قیمت اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران, نوسان قیمت سکه دربازار به روش گارچ برآورد و به عنوان یک متغیر در مدل های قیمت گذاری مذکور لحاظ شده است. مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله خریدنیز نشان می دهد, درتمامی قیمتهای اعمال مذکورو در تمامی روزهای سرمایه گذاری, قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس مدل بلک شولزبالاتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل بونس بوده است. مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله فروش حاکی است, در سطوح مختلف قیمت اعمال, در سطح قیمت اعمال 12750000ریال, در تمامی روزهای سرمایه گذاری قیمت تئوریک اختیار معامله فروش بر اساس مدل بلک شولزکمتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل دو جمله ای بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امیری، مهدیه. (1399). قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک-شولز, بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). بورس اوراق بهادار، 13(50 )، 141-170. SID. https://sid.ir/paper/954737/fa

    Vancouver: کپی

    امیری مهدیه. قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک-شولز, بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران). بورس اوراق بهادار[Internet]. 1399؛13(50 ):141-170. Available from: https://sid.ir/paper/954737/fa

    IEEE: کپی

    مهدیه امیری، “قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک-شولز, بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)،” بورس اوراق بهادار، vol. 13، no. 50 ، pp. 141–170، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/954737/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button