مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,126
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

858
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه انواع مدل های واریانس ناهمسان شرطی در مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 146

چکیده

 این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. در این راستا از داده های هفتگی قیمت نفت خام سنگین ایران, طی دوره زمانی هفته اول 1/1997 الی هفته دوم 11/2011 استفاده شده است. بر این اساس, وجود ویژگی حافظه بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس سری بازده قیمت نفت خام, مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفته است و نتایج این تحقیق, موید وجود این ویژگی در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور می باشد. از بین مدل هایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته, بر اساس معیارهای اطلاعات و نیز MSE, مدل های ARFIMA (1,1) - GARCH به ترتیب, به عنوان بهترین مدل, به جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد بررسی, انتخاب شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کمیجانی، اکبر، نادری، اسماعیل، و گندلی علیخانی، نادیا. (1391). مقایسه انواع مدل های واریانس ناهمسان شرطی در مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 9(35)، 121-146. SID. https://sid.ir/paper/99576/fa

Vancouver: کپی

کمیجانی اکبر، نادری اسماعیل، گندلی علیخانی نادیا. مقایسه انواع مدل های واریانس ناهمسان شرطی در مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1391؛9(35):121-146. Available from: https://sid.ir/paper/99576/fa

IEEE: کپی

اکبر کمیجانی، اسماعیل نادری، و نادیا گندلی علیخانی، “مقایسه انواع مدل های واریانس ناهمسان شرطی در مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 9، no. 35، pp. 121–146، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99576/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button