سیستم بانکی دارای نقش کلیدی درتوسعه مالی و به تبع آن رشدو توسعه اقتصادی هست، همچنین پیش بینی روند شاخص صنعت بانکی برای سرمایه گذاران بورس از جایگاه مهمی در پروسه معاملات اوراق بهادارجهت انتخاب سبدپورتفوی بهینه برخوردارهست. هدف ازاین پژوهش تحلیل وضعیت بازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق بهاداربا استفاده از رهیافت الگوی خودتوضیح میانگین متحرک با درجه جمعی کسری هست. دراین پژوهش از اطلاعات شاخص صنعت بانکی از تاریخ 01/02/1393 الی 02/03/1397 استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل 0. 0157 بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب 10. 31 و8. 35-هست. یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگراین بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١ ٠ ٤ ٨ ١ )ARFIMA پیروی می کند، لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی بورس دارای درجه جمعی 0. 48 هست. همچنین مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARIMA بود. الگوی انتخابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراستای اهداف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد.