مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1390 | دوره:8 | شماره:28 |تعداد مقالات:9

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبه خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را "اثر بازگشتی" می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد.هدف این مقاله ارایه یک الگوی نظری برای تعیین عوامل موثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد.بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 14.2 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 14.2 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهاده برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنه 0.1 تا 0.9 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنه 11.6 تا 14.4 درصد نوسان خواهد داشت.

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفاده بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطه اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل موثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانه قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA بر اساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشته خود می باشد.

هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار  CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیه شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی- عمومی- تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1376- 1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار  CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار  CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتا بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالی که اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیه شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده است.

اتحادیه اروپا به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوری های شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است.در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایده احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمی گذرد، مطرح می شود. احداث خط لوله نابوکو در این بستر معرفی شده است. علی رغم وجوب دومین ذخایر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیه کشورهای اروپایی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لوله نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفا کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهایی که به عنوان تامین کننده گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دوره 2010-1997 می باشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکه عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکه پیشخور پس انتشار، شبکه آبشاری پس انتشار، شبکه المان پس انتشار و شبکه رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبه نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکه رگرسیون تعمیم یافته و شبکه آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبه نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکه پیشخور پس انتشار و شبکه المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر می باشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکه پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینی ها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول می رود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکه عصبی ارزیابی می شود.

بر اساس فرضیه نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت، تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیه نفرین منابع است و به بررسی رابطه کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پنل پویا برای دوره تاریخی 1975 تا 2005 می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعه حاضر در نهایت فرضیه فوق را تایید می نماید و آشکار می سازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوک های حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دوره 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوک های اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوک های حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوک های اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، می توان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوک های حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود.

با توجه به ارایه رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجه کشور به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، می تواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برداری کند؟در اواسط دهه 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کننده نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعه اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعه حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبه مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمی دهد و براین مهم تاکید می کند که کشورهای صادرکننده نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... می باشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر این که شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.