مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1388 | دوره:6 | شماره:22 |تعداد مقالات:7

نفت خام نهاده اصلی پالایشگاه ها در تولید فرآورده های نفتی است و تغییرات قیمت آن تاثیر زیای بر قیمت فرآورده ها می گذارد. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین بازار نفت خام و بازار فرآورده های نفتی وجود دارد و اطلاعات قیمتی بین این دو بازار اطلاعات قیمتی جا به جا می شود. در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی برای بررسی تعامل بین تغییرات قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی و آزمون رابطه علی بین قیمت ها انجام شده است. نتایج این مطالعات بر اساس آزمون رابطه علیت خطی و مدل های تصحیح خطای برداری، بیانگر جهت علیت از طرف قیمت نفت خام به سمت قیمت فرآورده های نفتی است. در این مقاله در چارچوب مکانیسم انتقال اطلاعات بین بازار نفت خام و بازار فرآورده ها رابطه علی پویا بلندمدت و کوتاه مدت VECM و تودا یاماموتو بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در سطح میانگین در دو بازار آمریکا و اروپا بررسی می شود. جهت انجام این مطالعه از اطلاعات هفتگی برای قیمت های تک محموله و آتی یک ماهه نفت خام WTI، برنت، بنزین و گازوییل در بازارهای آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج تحقیق در سطح میانگین قیمت ها نتایج مطالعات قبلی مبنی بر وجود علیت بلندمدت از طرف قیمت نفت خام به قیمت فرآورده ها را برای دوره 2008-1987 تایید می کند. به دنبال کاهش قابل توجه در ذخیره سازی بنزین در آمریکا در سال 2003 و گازوییل در اروپا در سال 2004، نتایج مطالعه بیانگر وجود تغییر ساختاری در بازار است. به طوری که جهت علیت بلندمدت در بازار اروپا برعکس شده و از طرف قیمت گازوییل به سمت قیمت نفت خام برنت می باشد. بنابراین در این دو بازار جریان انتقال اطلاعات از طرف بازار نفت خام به سمت بازار فرآورده هاست.

در این مقاله وجود رابطه غیرخطی میان درآمدهای نفتی و رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره 1386-1338 مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. تخمین های به دست آمده نشان می دهد که واکنش رشد اقتصادی به رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین درآمدهای نفتی، بیش تر از رژیم بالای درآمدهای نفتی است. حدآستانه رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران 37 درصد برآورد می شود، به طوری که اگر رشد درآمدهای نفتی از حدآستانه مذکور تجاوز کند، اثرات مثبت خود را از دست داده و تاثیر معنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت. به علاوه اثر موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی، در سطوح پایین رشد درآمدهای نفتی نیز به مراتب بیش تر از دوره های رونق درآمدهای نفتی است. نتایج مذکور فرضیه نفرین منابع، افزایش فعالیت های رانت جویی و کاهش بهره وری را به ویژه در دوره های رونق بالای درآمدهای نفتی تایید می کند.

در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی با درنظر گرفتن میزان مصرف گاز طبیعی پرداخته می شود. رفتار بازار گاز طبیعی و نفت خام در بسیاری از موارد به یکدیگر نزدیک است، که می توان علت را در جانشینی این دو حامل انرژی جستجو کرد. در این الگو که با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی خود رگرسیوبرداری (VAR) ، اثرات سری های زمانی متغیرهای قیمت نفت خام سبد نفتی اوپک، قیمت تجاری گاز طبیعی آمریکا و هم چنین میزان مصرف کل گاز طبیعی در بخش های مختلف صنعتی و خانگی در آمریکا، روی یکدیگر مورد نظر قرار گرفته است. آمریکا بیش ترین میزان مصرف گاز طبیعی را هر سال به خود اختصاص می دهد و به عنوان یک نماگر اصلی در مصرف گاز محسوب می شود. داده های مورد بررسی در این پژوهش بصورت ماهانه و در بازه زمانی ماه ژانویه سال 2001 تا فوریه سال 2009 می باشد. وجود رابطه همگرایی از مواردی است که در رابطه متغیرها مشاهده می شود و بدین ترتیب رگرسیون ساختگی وجود نخواهیم داشت. که از این نتیجه می گیریم یک شوک 1 درصدی در قیمت سبد نفتی اوپک در بلندمدت، باعث تغییری 4 درصدی در قیمت گاز طبیعی خواهد شد. همچنین یک تغییر 100000 واحدی در میزان مصرف گاز طبیعی تغییری به میزان 443/0 واحد افزایش در قیمت گاز ایجاد خواهد شد.

این مقاله به مدل سازی تقاضای هر یک از حامل های انرژی به تفکیک برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران با استفاده از فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی «سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)»، می پردازد.برای تخمین این مدل از داده های سری زمانی سال های 1350-1384 استفاده شده و بر اساس آن انواع کشش های تقاضا شامل کشش های درآمدی، قیمتی، متقاطع، جانشینی آلن و جانشینی موریشیما به دست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه، تمامی متغیرهای سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، معنی دار بوده و علامت آن ها به لحاظ نظری سازگار و قابل قبول است. کشش های درآمدی تقاضا همگی مثبت اند. کشش های خودقیمتی منفی هستند، به طوری که برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت، کشش پذیر و سایر فرآورده ها کم کشش اند. بر اساس نتایج برآورد کشش های جانشینی آلن و موریشیما، کلیه حامل های انرژی دو به دو جانشین موریشیمای یکدیگر هستند.

در تاریخ اقتصاد، بعد از جنگ جهانی دوم، می توان نفت خام را به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی دانست. از سویی با توجه به توفیق اقتصادی ایالات متحده آمریکا در دهه های اخیر، دلار آمریکا به عنوان نرخ ارز رسمی برای معاملات نفت خام در همه بازارها مورد استفاده قرار می گیرد. این دو شاخص اقتصادی، قیمت نفت خام و دلار آمریکا، و تغییرات آن ها، برای بیش تر کشورها و از جمله کشور ایران دارای اهمیت به سزایی است. در این مقاله، به بررسی نوع ارتباط بلندمدت و تصحیح خطای کوتاه مدت این دو متغیر کلیدی در اقتصاد جهانی می پردازیم. برای بررسی این موضوع و سنجش دقت مدل، از دو روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و توزیع خودرگرسیو با وقفه گسترده (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل سری های زمانی فصلی متوسط قیمت حقیقی نفت خام و نرخ ارز واقعی و موثر دلار آمریکا از سال 1975 تا 2008 است. طبق یافته های مقاله، اولا یک رابطه بلندمدت بین قیمت دلار و قیمت نفت خام وجود دارد، اما این رابطه در سطح اطمینان نه چندان قوی و قابل اعتمادی است. دوما در بلندمدت قیمت نفت عامل اثرگذار بر نرخ ارز دلار است و علیت از سوی نرخ ارز دلار به قیمت نفت مشاهده نمی شود. در کوتاه مدت نرخ ارز دلار در مقابل شوک های مختلف وارد بر آن (که منجر به انحراف از روند بلندمدت آن می شوند)، رفتاری میرا از خود نشان می دهد، هر چند سرعت این همگرایی چندان زیاد نیست.

طی سال های 2000 تا 2008 قیمت های جهانی نفت افزایش شدیدی را تجربه کرد، به طوری که از 6 دلار و 27 سنت، به بیش از 140 دلار به ازای هر بشکه رسید.بالا رفتن قیمت های جهانی نفت ابعاد جدیدی از تفاوت ها بین انواع قراردادهای نفتی و به ویژه دو نوع قرارداد مشارکت در تولید و خدماتی بیع متقابل را برجسته کرد. تاکنون به بررسی و مقایسه قراردادهای نفتی از جنبه نحوه تقسیم منافع بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار، پرداخته شده است. اما این مقاله که حاصل یک تحقیق در این زمینه است، قصد دارد به مبحثی بپردازد که شاید تاکنون کم تر به آن توجه شده است و منجر به پاسخگویی به این سوال می شود که دولت های میزبان و شرکت های نفتی بین المللی در روندهای مختلف قیمت نفت و بر مبنای پیش بینی ای که از قیمت های آتی نفت دارند، کدام گزینه قراردادی را ترجیح می دهند؟ و آیا پیش بینی ها از قیمت های جهانی نفت، تاثیری در انتخاب گزینه ای قراردادی دارد یا خیر؟در این مقاله ضمن مقایسه تطبیقی انواع قراردادهای توسعه بالادستی در صنعت نفت، خصوصا به تفاوت دو نوع قرارداد مشارکت در تولید و خدماتی، به ویژه از منظر نحوه تسهیم دریافتی ها میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت های میزبان پرداخته شده است و نحوه تاثیر گذاری روندهای مختلف قیمت های نفت بر میزان این دریافتی ها مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی، مساله قیمت گذاری آن با توجه به شرایط رقابتی بازار است. یکی از روش های بررسی رفتار عرضه کنندگان در بازار، نظریه بازی ها است. در این راستا، هدف این نوشتار بررسی بازار گاز طبیعی اروپای غربی با رویکرد نظریه است. در این مقاله، با استفاده از روابط منطقی درون ماتریس بازی، با استراتژی قیمتی، بین روسیه (به عنوان بزرگترین رقیب ایران در صادرات گاز طبیعی برای ایران) و سایر رقبای آن و با فرض این که کشور ایران در رقابت با روسیه، دارای عکس العملی شبیه به عکس العمل سایر رقبای روسیه خواهد بود، اقدام به مدل سازی بازی در قالب یک مدل داده های پانل نموده ایم. بر اساس این مدل، تحلیل حساسیت کرده و به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که تفاوت قیمت گاز طبیعی روسیه با ایران و سایر رقبا، به طور متوسط بیش تر از 6/2 دلار در هر متر مکعب باشد، کشور روسیه عکس العمل خاصی نشان نداده و این رقبا می توانند سهم بازاری خود را حفظ کنند.