تحقیقات اقتصادی
سال:1388 | دوره:44 | شماره:88 |تعداد مقالات:12

در این مقاله از شبکه عصبی GMDH، به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند های غیرخطی پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده شده است. ابتدا الگویی بنیادی شامل 7 متغیر همراه با وقفه اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنار گذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگوهای حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیش ترین سهم را در کاهش خطای پیش بینی دارا هستند. هم چنین اثر مضاعف رشد هزینه های دولت بر متغیر هدف، موید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعه نفتی است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی رشد اقتصادی نسبت به روشARIMA ، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تایید قرار گرفت.

نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تامین انرژی در جهان و به دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حایز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش بینی ها به صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD  به عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می یابد.

درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با  به کارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به کارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملا برعکس می شود.

در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می کند، استخراج می شود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب به دست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاست گذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. هم چنین لازم است سیاست گذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها هم چنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاست گذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی رغم وجود «نااطمینانی های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی هایی پورت فولیوی خود را می سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره  و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می گیرند. لذا نویسندگان با به کارگیری مدل های خانواده ARCH/GARCH، شاخصی را به عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به کار می برند، که  این شاخص، ترکیبی از بی ثباتی های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است،  این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم گرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون های  ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می شود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه دراز مدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن-جوسلیوس و داده های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به عنوان بزرگ ترین و پایدارترین کارتل بین المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین های به دست آمده نشان می دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می کند.در این مقاله، دو دیدگاه به صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می شود.

در این مقاله، ضمن معرفی یکی از بحث برانگیزترین رهیافت های دگراندیشانه در حوزه روش شناسی علم اقتصاد، به بررسی جایگاه شناختی و نظری آن در مقام یکی از شالوده های بحث برانگیز تحلیل روش شناختی مدرن می پردازیم. ریطوریقای علم اقتصاد، به عنوان روش شناسی ای توصیفی، به تحلیل این نکته می پردازد که بازیگران عرصه علم اقتصاد با بهره گیری از چه روش ها، ابزار و دلالت هایی، سخن خود را عرضه می دارند، از یکدیگر انتقاد یا یکدیگر را قانع می کنند. دیدگاه رادیکال مک لاسکی، درمقام مهم ترین معرف تحلیل ریطوریقایی در روش شناسی علم اقتصاد، تا به حال چالش ها، نقدها، ردیه ها و مدحیه های بسیاری را از سوی اقتصادانان و به طور خاص متخصصان روش شناسی علم اقتصاد، به همراه داشته است. این جستار، در پی تقریر اجمالی موضع مک لاسکی، درمقام پیشاهنگ این رویکرد در علم اقتصاد، به دنبال تعریف جایگاه معرفت شناختی نگرش وی در متن ملاحظات نوین فلسفه علم، آن را به منزله دیدگاهی پلورالیستی و سازنده (و نه آنارشیستی و برهم زننده) در روش شناسی علم اقتصاد باز تعریف می کند و ضرورت توجه به چنین دیدگاهی را در پرتو ایده های روش شناسی مدرن، به بحث می گذارد.

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است.این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک پذیری نسبی ثابتCRRA ، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر به صورت تئوریک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی چون هزینه های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.