مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص ناهنجاری در بازار سهام با استفاده از تحلیل رفتاری

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 42

چکیده

 یکی از روش های تقلب در بازار سهام, فرانت رانینگ است که در آن یک معامله گر, با علم (سفارشی) به یک سفارش بزرگ اقتصادی, به خریدوفروش سهام مبادرت می کند. در این مقاله, رویکردی برخط و بدون مربی, مبتنی بر تحلیل رفتاری, برای تشخیص ناهنجاری در داده بازار سهام پیشنهاد می شود که در تشخیص فرانت رانینگ موفق است. ابتدا برای هر کاربر پروفایلی حاوی ویژگی های رفتاری در خرید/فروش سهام ساخته می شود؛ سپس یک روش آماری پیشنهاد می شود که از آن برای محاسبه ریسک هر تراکنش جدید استفاده می شود. این عدد ریسک به میزان تغییرات رفتار کاربر از رفتار مورد انتظار او بستگی دارد. برای تشکیل تابع ریسک از مفهوم نسبت درست نمایی در تئوری تشخیص استفاده می کنیم. احتمال شرطی برای طبیعی یا ناهنجاربودن هر تراکنش جدید محاسبه می شود؛ سپس ریسک را به صورت نسبت این دو احتمال در مقیاس لگاریتمی تعریف می کنیم. در محاسبه ریسک از مفهوم بیز در تئوری احتمالات و درواقع قانون بیز استفاده می کنیم؛ همچنین فرض می کنیم ویژگی ها مستقل از یکدیگرند. در بخش شبیه سازی از داده خریدوفروش سهام شانزده ماه استفاده شده است. ویژگی های مربوط به مبالغ, ساعات انجام معامله, عجول بودن و معامله با یک معامله گر در خرید/فروش سهام در محاسبه ریسک مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در تشخیص فرانت رانینگ موفق عمل می کند.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button