مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,089
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

617
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 93

چکیده

 در مدل تلاطم تصادفی, قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارایه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت, پایدار و همگراست. سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله, برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    زمانی، شیوا، و زرگری، بهناز. (1387). یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، 19(7 (مهندسی شیمی، ریاضی و کامپیوتر))، 87-93. SID. https://sid.ir/paper/65929/fa

    Vancouver: کپی

    زمانی شیوا، زرگری بهناز. یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)[Internet]. 1387؛19(7 (مهندسی شیمی، ریاضی و کامپیوتر)):87-93. Available from: https://sid.ir/paper/65929/fa

    IEEE: کپی

    شیوا زمانی، و بهناز زرگری، “یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی،” نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، vol. 19، no. 7 (مهندسی شیمی، ریاضی و کامپیوتر)، pp. 87–93، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/65929/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button