فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی








متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    25
  • شماره: 

    82
  • صفحات: 

    43-82
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    514
  • دانلود: 

    140
چکیده: 

در این مقاله به منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره برداری شده است. همچنین پس آزمایی الگوها با آزمون های کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مک نیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطم های سبد دارایی ارایه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تی استودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین دارایی ها نشان داده است. درنهایت نتایج پس آزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت و DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به الگوی DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت برآورد دقیق تر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارایه می کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 514

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 140 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

شیخی ا. | مسیار آر.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    29-38
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    344
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 344

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    47-60
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    763
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

در کاربردهایی از هندسه دیفرانسیل برای بررسی مسائلی از استنباط آماری، مفهوم تباعد (واگرایی) اغلب برای اندازه میزان جدایی بین دو تابع چگالی پارامتری به کار می رود. در این مقاله اندازه های اطلاع مانند کالبک لیبلر، واگرایی جفریز، هلینجر، تباعد (واگرایی) -آلفا، و … بیش تر مورد توجه خواهند بود. علاوه بر این ویژگی ها، نتایج مربوط به فاصله بین توزیع های احتمال با استفاده از توابع مفصل و برخی نامساوی های مفید را به کمک اندازه های اطلاع و وابستگی به دست آورده ایم.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 763

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

  • شماره: 

  • صفحات: 

    -
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    33
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 33

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

خلیلی سهیل | تهرانی رضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    30
  • صفحات: 

    51-71
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    497
  • دانلود: 

    116
چکیده: 

در این مقاله با بکارگیری رویکرد واین کاپیولا و با استفاده از مشاهدات روزانه از شاخص های بانک، بیمه، سرمایه گذاری ها و سایرمالی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 8 ساله، شواهدی دال بر ارتباط معنی دار و متقارن میان زیر بخش های شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و محاسبه بازدهی پیوسته گروه ها و پس از برآورد توزیع حاشیه ای نرخ های بازدهی هریک از شاخص ها با استفاده از مدل ARMA-APGARCH و با فرض پیروی مقادیر باقیمانده استاندارد از توزیع تی استیودنت چوله، ساختار وابستگی شاخص های مورد بررسی در قالب ساختارهای R-Vine مدلسازی گردید. با استفاده از یافته های پژوهش و به عنوان کاربرد ساختارهای واین کاپیولا در مدیریت ریسک سبدهای سرمایه گذاری، تخمین سنجه ارزش در معرض خطر با استفاده از این روش به نتایج قابل قبولی منجر شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 497

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 116 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    621
  • دوره: 

    34
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    35-42
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Many survival data analyses aim to assess the effect of different risk factors on survival time‎. ‎In some studies‎, ‎the survival times are correlated‎, ‎and the dependence between survival times is related to their spatial locations‎. ‎Identifying and considering the dependence structure of data is essential in survival modeling‎. ‎The Copula functions are helpful tools for incorporating data dependencies‎. ‎So‎, ‎one may use these functions for modelling spatial survival data‎. ‎This paper presents a model for spatial survival data by the Gumbel-Hougaard Copula function‎. ‎A two-stage estimator using a composite likelihood function is used to estimate regression and dependence parameters‎. ‎A simulation study investigates the performance of the model‎. ‎Finally‎, ‎the proposed model is applied to model a set of COVID-19 data.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 11

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    125-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    15
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

در منطق فازی ارزش گذاری گزاره های شرطی با استفاده از عملگر های استلزام انجاممی شود. عملگرهای استلزامی توابع دو متغیره ای بر تکیه گاه مربع واحد و تعمیمی از استلزامدو ارزشی منطق کلاسیک هستند. روش های گوناگونی برای ساخت عملگرهای استلزامی ارائهشده است. یک رده از این توابع، استلزام های احتمالاتی هستند که براساس توابع مفصل ساختهمی شوند. در این مقاله به معرفی روش های ساخت چهار خانواده از استلزام های احتمالاتی مفصلمبنا پرداخته می شود و برخی از قوانین استنتاج برای دو خانواده از این عملگرها مطالعه می شود.در پایان کاربردهایی از این مفاهیم در پزشکی، کشاورزی و منابع آب های زیرزمینی ارائه می شود

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 15

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    906
  • دانلود: 

    306
چکیده: 

در این مقاله خانواده توابع مفصل خی دو، برای مدل سازی ساختار همبستگی میدان های تصادفی فضایی مانا و همسان گرد به کار رفته است. ساختار همبستگی این مفصل که تعمیم مفصل گاوسی است، برای مدل سازی بردارهای تصادفی در ابعاد بالا انعطاف پذیر بوده و بر خلاف مفصل گاوسی امکان مدل سازی ساختار های همبستگی دمی نامتقارن را فراهم می آورد. به دلیل پیچیدگی های محاسباتی تابع چگالی مفصل خی دو در ابعاد بالا، برای برآورد پارامتر های آن از روش درستنمایی مرکب زوجی استفاده شده، که در آن تنها توابع چگالی دومتغیره به کار رفته است. هدف این مقاله بررسی ویژگی های خانواده مفصل خی دو، برآورد پارامترهای آن با روش درستنمایی مرکب زوجی و کاربرد آن در درون یابی فضایی است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 906

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 306 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسنده: 

Mireh s. | KHODADADI A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2016
  • دوره: 

    2
تعامل: 
  • بازدید: 

    151
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

THE ANALYSIS OF RELIABILITY AND SURVIVAL FUNCTIONS IS ONE OF THE MOST IMPORTANT GOALSIN SYSTEM SAFETY, ESPECIALLY WHEN SEVERAL DEPENDENT FAILURE MODES INFLUENCE ON FAILURETIME. IN PREVIOUS RESEARCH, DEPENDENCY BETWEEN THE DEGRADATION PROCESS AND TRAUMATIC FAILURE TIME HAS BEEN STUDIED IN LIMITED DETAIL (SPECIAL CLOSED FORM EXPRESSION).THIS STUDY GIVES SOME CONTRIBUTIONS THAT EVALUATE RELIABILITY METRICS WITH MORE THANONE FAILURE MECHANISM WHICH MAY NOT BE INDEPENDENT AND POSSIBLY FOLLOW A DIFFERENTDISTRIBUTION FUNCTION. WE HAVE USED DIFFERENT Copula FUNCTIONS AS A BASIS TO DEVELOP APROPOSAL MODEL AND ANALYSIS METHODS. FINALLY, REAL AND SIMULATION DATA WERE USED TOREVIEW THE SUGGESTED APPROACH.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 151

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    37
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    29-38
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1235
  • دانلود: 

    289
چکیده: 

در روش های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می گیرد و فرض می شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می کند. این فرضیه ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. در این تحقیق از توابع مفصل برای مدل بندی ساختار همبستگی و همچنین برآورد توزیع احتمال توام متغیرهای سیلاب در ایستگاه هیدرومتری اهواز بر روی رودخانه کارون استفاده گردید. با در نظر گرفتن توابع توزیع حاشیه ای سیلاب از خانواده های توزیع های پارامتری و ناپارامتری، سه مفصل مناسب از کلاس ارشمیدسی، یعنی خانواده های کوک-جانسون، علی-میکائیل-حق و گامبل-هوگارد برای مدل سازی ریاضی دو متغیره سیلاب استفاده شد. بر اساس معیارهای نکویی برازش مفصل خانواده گامبل-هوگارد منجر به بهترین نتیجه در مدل سازی ترکیب های مختلف متغیرهای سیلاب شد. با استفاده از مفصل منتخب توابع توزیع تجمعی شرطی و نیز دوره های بازگشت توام متغیرهای سیلاب برآورد گردید که موجب بهبود در برآورد ریسک سیلاب گردید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1235

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 289 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button