مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

439
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

567
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 71

چکیده

 در این مقاله با بکارگیری رویکرد واین کاپیولا و با استفاده از مشاهدات روزانه از شاخص های بانک, بیمه, سرمایه گذاری ها و سایرمالی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 8 ساله, شواهدی دال بر ارتباط معنی دار و متقارن میان زیر بخش های شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و محاسبه بازدهی پیوسته گروه ها و پس از برآورد توزیع حاشیه ای نرخ های بازدهی هریک از شاخص ها با استفاده از مدل ARMA-APGARCH و با فرض پیروی مقادیر باقیمانده استاندارد از توزیع تی استیودنت چوله, ساختار وابستگی شاخص های مورد بررسی در قالب ساختارهای R-Vine مدلسازی گردید. با استفاده از یافته های پژوهش و به عنوان کاربرد ساختارهای واین کاپیولا در مدیریت ریسک سبدهای سرمایه گذاری, تخمین سنجه ارزش در معرض خطر با استفاده از این روش به نتایج قابل قبولی منجر شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خلیلی، سهیل، و تهرانی، رضا. (1398). مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 51-71. SID. https://sid.ir/paper/388588/fa

    Vancouver: کپی

    خلیلی سهیل، تهرانی رضا. مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):51-71. Available from: https://sid.ir/paper/388588/fa

    IEEE: کپی

    سهیل خلیلی، و رضا تهرانی، “مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 51–71، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388588/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button