مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

498
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

116
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 71

چکیده

 در این مقاله با بکارگیری رویکرد واین کاپیولا و با استفاده از مشاهدات روزانه از شاخص های بانک, بیمه, سرمایه گذاری ها و سایرمالی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 8 ساله, شواهدی دال بر ارتباط معنی دار و متقارن میان زیر بخش های شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و محاسبه بازدهی پیوسته گروه ها و پس از برآورد توزیع حاشیه ای نرخ های بازدهی هریک از شاخص ها با استفاده از مدل ARMA-APGARCH و با فرض پیروی مقادیر باقیمانده استاندارد از توزیع تی استیودنت چوله, ساختار وابستگی شاخص های مورد بررسی در قالب ساختارهای R-Vine مدلسازی گردید. با استفاده از یافته های پژوهش و به عنوان کاربرد ساختارهای واین کاپیولا در مدیریت ریسک سبدهای سرمایه گذاری, تخمین سنجه ارزش در معرض خطر با استفاده از این روش به نتایج قابل قبولی منجر شده است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خلیلی، سهیل، و تهرانی، رضا. (1398). مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 51-71. SID. https://sid.ir/paper/388588/fa

    Vancouver: کپی

    خلیلی سهیل، تهرانی رضا. مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):51-71. Available from: https://sid.ir/paper/388588/fa

    IEEE: کپی

    سهیل خلیلی، و رضا تهرانی، “مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA-APGARCH-Vine-Copula،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 51–71، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388588/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button