در این پژوهش یک روش یک روش غیرمخرب به منظور تشخیص ترک در تیرها ارائه شده است. در این روش از تبدیل هیلبرت-هوانگ به عنوان یک روش پردازش سیگنال استفاده می شود. ترک که به صورت باز در نظر شده است، توسط فنر چرخشی مد لسازی می گردد. به منظور محاسبه فرکانس های طبیعی تیر ترکدار، تئوری تیموشنکو بکار گرفته شده است. سپس با استفاده از سیگنال های ارتعاشی تیر ترکدار، فرکانس های طبیعی تجربی به کمک تبدیل فوریه سریع و تبدیل هیلبرت-هوانگ محاسبه شده اند. سرانجام با کمینه نمودن یک تابع هدف به کمک الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی، محل و عمق ترک ها تعیین می گردند. تابع هدف به صورت مجموع وزنی مربعات خطای بین مقادیر عددی و تجربی فرکانس های طبیعی تیر ترکدار است. به منظور بررسی صحت روش ارائه شده، ترک هایی در محل ها و عمق های گوناگون در تیرهای فولادی ایجاد و پارامترهای ترک با دقت مناسب تشخیص داده شده اند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از فرکانس های تجربی حاصل از تبدیل هیلبرت-هوانگ می توان ترک (خصوصا ترک در عمق کم) را با دقت بهتری نسبت به تبدیل فوریه سریع شناسایی نمود.

مقدمه: هوانگ لونگ بینگ یا میوه سبز یکی از بیماری های مهم مرکبات در ایران است. روند گسترش بیماری در هفت استان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: باغ های مرکبات استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس، کرمان و مازندران طی سال های 1386 تا 1388 و 1396 تا 1398 بازدید شدند و نمونه های مشکوک به بیماری جمع آوری و پس از استخراج DNA از نمونه ها، آزمون پی سی آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی OI1/OI2c و A2/J5 انجام شد. یافته ها: برسی نمونه ها نشان داد که، مناطق و میزبان های باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus، عامل بیماری، در این مدت افزایش یافته است، به طوری که در پایان این دوره در نمونه های درختان پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، نارنج، لیمولیسبون و لیموترش از استان های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس، بیماری ردیابی شد. نتیجه گیری: بررسی بیماری طی این سالها نشان داد که: مناطق آلوده و دامنه میزبانی بیماری گسترش زیادی یافته است و گسترش بیماری در مناطق کشت مرکبات در جنوب کشور با شیب ملایم بوده است. کاهش جمعیت پسیل ناقل بیماری طی این سال ها به نظر می رسد که در آهستگی روند گسترش بیماری مؤثر بوده است.

شناسایی و ترمیم به موقع آسیب در سازه ها (مانند ترک در عرشه پل ها) ، به ویژه در سازه هایی که همواره تحت بارهای متناوب قرار دارند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در سالیان اخیر روش های جدیدی بر پایه پاسخ های دینامیکی ثبت شده از سازه ارائه شده است که اکثر این روش ها بر اساس روش های به روز رسانی مدل توسعه یافته و معمولاً از نظر محاسباتی بسیار پر هزینه می باشند. برای غلبه بر مشکل فوق، در این مطالعه از یک روش بر پایه تبدیل هیلبرت-هوانگ استفاده می شود. در این روش پل به صورت یک تیر اولر- برنولی و وسیله نقلیه نیز در چهار حالت مختلف به صورت بار متحرک، جرم متحرک، نوسانگر متحرک و سیستم متحرک مدل می شود. نتایج نشان می دهند که در همه ی حالات، روش بررسی شده با دقت قابل قبولی قادر به شناسایی ترک در عرشه پل ها می باشد.

در این مقاله یک روش جدید تشخیص خرابی بر اساس تبدیل هیلبرت-هوانگ پاسخ های اندازه گیری شده سازه تیر ارایه شده است. توابع مودی ذاتی پاسخ های دینامیکی سازه با استفاده از تجزیه مودی تجربی در نقاط مشخص محاسبه شده و تبدیل هیلبرت برای محاسبه دامنه آنی بر روی هر تابع مودی ذاتی به کار برده شده است. ضریب همبستگی و تابع همبستگی متقابل دامنه آنی پاسخ های سالم و خراب سازه محاسبه شده اند. محل خرابی از طریق تعریف پارامتر شاخص خرابی و مقایسه نمودار آنها در حالت های سالم و خراب به دست آمده اند. برای ارزیابی و دقت روش یک مدل المان محدود سازه تیر بتنی دو دهانه مدل شده است. پاسخ های دینامیکی تیر با استفاده از تحلیل عددی تحت بارگذاری مثلثی مشخص به دست آمده اند. با توجه به نوفه های اندازه گیری، به پاسخ های دینامیکی مقادیر نوفه اضافه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دادند که روش ارایه شده محل خرابی را با دقت خوبی تشخیص می دهد.

سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگاهی از روابط بین دارایی های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایهگذاران امری ضروری می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت-هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380-30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت-هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد.

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قیمت ها در بازار سهم دچار نوسانات شدید می شوند بدون اینکه اطلاعات مشخص و موثقی در رابطه با آنها در بازار منتشر شده باشد. در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار تبعیت بی قید و شرط از سایر سرمایه گذاران مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها سبب هجوم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهم و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.در این پژوهش وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مدل کریستی و هوانگ انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار در گروه سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از رفتار توده وار در دوران رکود بازار در بورس تهران با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. نکته دیگر اینکه با استفاده از داده های هفتگی شواهدی حاکی از رفتار توده وار بدست نیامد که این مساله می تواند تاکیدی بر یافته کریستی و هانگ (1995) مبنی بر کوتاه مدت بودن پدیده رفتار توده وار باشد.