مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,656
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

805
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 160

چکیده

 در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قیمت ها در بازار سهم دچار نوسانات شدید می شوند بدون اینکه اطلاعات مشخص و موثقی در رابطه با آنها در بازار منتشر شده باشد. در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار تبعیت بی قید و شرط از سایر سرمایه گذاران مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها سبب هجوم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهم و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.در این پژوهش وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مدل کریستی و هوانگ انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار در گروه سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس تهران وجود ندارد, ولی شواهدی از رفتار توده وار در دوران رکود بازار در بورس تهران با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. نکته دیگر اینکه با استفاده از داده های هفتگی شواهدی حاکی از رفتار توده وار بدست نیامد که این مساله می تواند تاکیدی بر یافته کریستی و هانگ (1995) مبنی بر کوتاه مدت بودن پدیده رفتار توده وار باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    پورزمانی، زهرا. (1391). بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 147-160. SID. https://sid.ir/paper/188026/fa

    Vancouver: کپی

    پورزمانی زهرا. بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1391؛1(3):147-160. Available from: https://sid.ir/paper/188026/fa

    IEEE: کپی

    زهرا پورزمانی، “بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 1، no. 3، pp. 147–160، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/188026/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button