پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال:1391 | دوره:7 | شماره:14 |تعداد مقالات:8

این مقاله سعی دارد تا به کمک بیست و یک شاخص مرتبط با موضوع، صنایع با کدهای چهار رقم ISIC (ویرایش سوم) را که اطلاعات آنها از مرکز آمار ایران طی دوره زمانی (1379-1384) اخذ شده از طریق روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی رتبه نماید. این مقاله همچنین به تغییرات ساختاری صنایع با کدهای دو رقمی ISIC می پردازد. نتایج به دست آمده از شاخص های تحلیل ساختاری نشان می دهد که گرایش به سمت تولید فعالیت های صنعتی از قبیل: ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده، وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، تولید سایر و سایل حمل و نقل، فلزات اساسی ، محصولات فلزی فابریکی، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات شیمیایی و ساخت کک و فرآورده های نفتی در طی دوره مذکور بیشتر مشاهده شده است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوک های پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره در معرض گسترش پایه پولی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین انبساط های پولی و نوسانات نرخ ارز و متعاقبا نقش افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز بر میزان افزایش این نوسان، موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد .بر این اساس در بخش اول مقاله اثر یک شوک انبساطی پولی بر نرخ ارز در طی سال های 1370-1386 مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در قالب مدل جهش پولی نرخ ارز، نرخ ارز پس از یک شوک انبساطی پولی، به سطحی بالاتر از مقدار بلندمدت خود جهش نموده و در بلندمدت تعدیل شده و در سطحی بالاتر از سطح اولیه خود قرار می گیرد. همچنین پیش بینی آینده بازار ارز به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی نشان می دهد که با افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز، میزان جهش نرخ ارز در اثر یک انبساط پولی افزایش می یابد.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)  و شاخص مالم کوئیست نمرات کارایی فنی و تغییرات بهره وری کل عوامل و اجزای آن در سه صنعت منتخب انرژی بر ایران در طول سالهای 1383-1363 محاسبه و سپس به تخمین معادله رگرسیون سری زمانی کارایی فنی بدست آمده روی شدت انرژی و سایر نهاده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد مطالعه در برنامه دوم توسعه بطور متوسط دارای پایین ترین عملکرد به لحاظ کارایی نسبی خالص و ناخالص بوده اند. در کل دوره مطالعه بهترین عملکرد به صنعت کانی غیرفلزی و بدترین عملکرد به صنعت فلزات اساسی اختصاص دارد. به اضافه در اینحا منبع اصلی عدم کارایی نسبی، ناکارایی مدیریت بوده است. عملکرد فعالیت صنایع منتخب در برنامه سوم توسعه نسبت به دوره ماقبل ازجهش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. نتایج تخمین معادله رگرسیون بر نقش نسبتا بالای شدت نهاده انرژی در توضیح کارایی فنی در صنایع منتخب حکایت دارد. نتایج محاسبات شاخص مالم کوئیست نشان می دهد که بهره وری هر سه صنعت بطور متوسط در برنامه های اول و سوم در مقایسه با مقاطع ماقبل آنها بهبود یافته و منبع اصلی تغییر در بهره وری انتقال تابع تولید تجربی یا تغییرات تکنولوژیکی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از دو روش توصیفی-پیمایشی و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا (P.D) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش اعتبارات پرداختی همه بانک های فعال طی سال های 1377-1385 که شامل 11 بانک تجاری و تخصصی بوده است را دربر می گیرد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورت های مالی سالانه بانک های تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.

استفاده بهینه از منبع طبیعی نفت همواره مورد توجه کشورهای صادر کننده نفت بوده است؛ به طوری که این کشورها همیشه با دو چالش اساسی نااطمینانی و نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و محدودیت و پایان پذیری منابع نفتی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بی ثباتی قیمت های نفت بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1360-1386 می باشد. ارزیابی ضمنی عملکرد حساب ذخیره ارزی در مقابله با شوک های قیمت های نفت، هدف فرعی این مطالعه می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت های نفت با استفاده از روش ARCH و GARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش فضا- حالت با الگوی ضرایب متغیر در طول زمان (TVP)  اثرات شاخص بی-ثباتی بر رشد اقتصادی ایران برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شاخص بی ثباتی قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است و عملکرد حساب ذخیره ارزی، به طور کامل، موفق بر خنثی سازی اثر منفی بی ثباتی قیمت های نفت بر رشد اقتصادی نشده است.

فقر و نابرابری درآمد تاکنون مشکلات و چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار جدی را برای جوامع مختلف ایجاد نموده است. مقایسه شدت نابرابری بیانگر ماهیت واقعی تحولات ناشی از پیشرفت های اقتصادی بوده و چگونگی تاثیرگذاری تغییرات متغیر های کلان اقتصادی بر رفاه اقتصادی جوامع مختلف را خاطر نشان می سازد. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی متوسط و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته می شود. در این تحقیق جهت تشخیص چگونگی اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد با استفاده از مدل های رگرسیونی و تکنیک Panel، به آزمون دو فرضیه در این رابطه طی دوره زمانی 2005 – 1984 پرداخته می شود. نتایج حاصل از این تخمین فرضیه رابطه U وارونه بین نابرابری توزیع درآمد و شاخص های توسعه مالی را رد می کند و در عین حال وجود رابطه خطی و منفی بین این دو را تایید می کند.

استفاده بهینه از منبع طبیعی نفت همواره مورد توجه کشورهای صادر کننده نفت بوده است؛ به طوری که این کشورها همیشه با دو چالش اساسی نااطمینانی و نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و محدودیت و پایان پذیری منابع نفتی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بی ثباتی قیمت های نفت بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1360-1386 می باشد. ارزیابی ضمنی عملکرد حساب ذخیره ارزی در مقابله با شوک های قیمت های نفت، هدف فرعی این مطالعه می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت های نفت با استفاده از روش ARCH و GARCH  برآورد شده و سپس با استفاده از روش فضا-حالت با الگوی ضرایب متغیر در طول زمان (TVP)  اثرات شاخص بی ثباتی بر رشد اقتصادی ایران برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شاخص بی ثباتی قیمت نفت اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است و عملکرد حساب ذخیره ارزی، به طور کامل، موفق بر خنثی سازی اثر منفی بی ثباتی قیمت های نفت بر رشد اقتصادی نشده است.