مدلسازی اقتصادی
سال:1390 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 13) |تعداد مقالات:7

در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای تبیین سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاست گذار پولی قادر به تصمیم گیری درخصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد می نماید.

اهمیت روزافزون بازار دارایی های مالی بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است. از آنجا که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد، متقابلا سیاست گذاری های کلان اقتصادی و بویژه سیاست های پولی نیز بازار بورس را تحت تاثیر قرارمی دهند. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تاکید بر نقش سیاست پولی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که قیمت سهام در ایران از عوامل و شرایط اقتصادی مانند قیمت نفت و وضعیت دارایی های رقیب بیشتر متاثر می شود. در ارتباط با اثر کمی که سیاست پولی در توجیه تغییرات شاخص قیمت سهام دارد می توان اتکا ساختار بخش مالی به بانک، عدم آگاهی مردم از بازار سرمایه و تنوع نداشتن اوراق بهادار و همچنین فعال نبودن کانال نرخ بهره در ایران را از دلایل این امر بر شمرد.

یکی از مهمترین مباحث طی سال های اخیر، رابطه بین اقتصاد و سیاست بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش دموکراسی و آزادی های سیاسی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران بیان کرده اند که افزایش در نرخ های رشد و بهبود رفاه مادی در جامعه موجب تقاضا برای دموکراسی می گردد. در این مقاله، با بهره گیری از آزمون علیتی به بررسی این دو دیدگاه با استفاده از داده های ترکیبی 94 کشور پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده علیت دو طرفه از دموکراسی به سوی رشد اقتصادی می باشد.

در نوشتار حاضر از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و SARIMA برای پیش بینی مقادیر صادرات غیرنفتی ایران استفاده شده است. برای این منظور سری زمانی ماهیانه ارزش صادرات غیرنفتی طی سال های 1380 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه قدرت پیش بینی دو الگوی فوق به کمک معیارهای خطای میانگین، ریشه دوم میانگین خطا، میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطا و میانگین درصد خطای مطلق انجام شد. مقدار MAPE برابر با 0.44 درصد نشان دهنده برتری شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی صادرات غیرنفتی در قیاس با الگوی فصلی SARIMA است.

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم فعالیت های دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی 23 کشور منتخب طی سالهای 2008-1980 بپردازد. با توجه به نتایج به دست آمده، اندازه دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته به نحوی که افزایش یک درصدی در اندازه دولت، منجر به کاهشی از 0.086 درصد تا 0.214 درصد در رشد اقتصادی این کشورها می شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده دلالت بر تاثیر مثبت سرمایه گذاری و تاثیر منفی نرخ تورم و نرخ باروری زنان بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. در ضمن اندازه اقتصاد تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته و آزادی تجاری بسته به شرایط تخمین مدل در برخی از مواقع اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و گاه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.

در این مقاله با توجه به اهمیت و نوسانات قیمت ذرت در ایران، سودآوری اجتماعی و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی تولید کننده با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی در ایران برای سالهای زراعی 82-1381 الی 87-1386 شاخصهای مزیت نسبی تولید ذرت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از سایت FAO و مطالعات اسنادی سازمانهای مرتبط بدست آمده است. نتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان می دهد که مزیت نسبی تولید ذرت دانه ای در ایران طی دوره مورد مطالعه در حال کاهش و این ناشی از کاهش نرخ ارز واقعی می باشد.

در این مقاله، اثر پذیری سیکل های تجاری ایران از تغییرات سرمایه گذاری در بخش مسکن طی سال های 1385-1338 مورد بررسی قرار می گ ر د. ابتدا به کمک متغیر تولید ناخالص داخلی، روند بلند مدت و ادوار تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات استخراج شده، سپس به منظور بررسی اثر شوک سرمایه گذاری در بخش مسکن و تعداد دوره های اثر گذاری آن بر ادوار تجاری، از مدل VAR و تابع عکس العمل آنی استفاده می شود. نتایج حاصله نشان می دهد اولا، آزمون تسلسل نشان می دهد که نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران از یک الگوی منظم پیروی می کند و می توان این نوسانات را در قالب ادوار تجاری مورد بررسی قرار داد. ثانیا، سرمایه گذاری بخش مسکن می تواند تحولات آتی ادوار تجاری را پیش بینی کرده و یک شوک مثبت در آن، می تواند به مدت 3 سال بر روی ادوار تجاری تاثیر گذار باشد.