مدلسازی اقتصادسنجی
سال:1399 | دوره:5 | شماره:3 (پیاپی 18) |تعداد مقالات:6

هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک ها در طول سال های 1392-1397 استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای GARCH-DCC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانک های مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانک ها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص ROA بانک ها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانک ها دارد.

ارتباط میان دموکراسی و جرم از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است و بر اساس سه نظریه تضاد، تمدن و نوسازی به بررسی روابط بین این دو متغیر پرداخته شده است. طبق پیش بینی نظریه تمدن، میزان جرایم خشن همراه با اثرات تمدنی حاصل از دموکراتیزاسیون کاهش می یابد. نظریه تعارض پیش بینی می کند نرخ جرایم خشن همراه با اثرات ناشی از نابرابری در اقتصادهای بازار افزایش می یابد. این در حالیست که نظریه نوسازی پیش بینی می کند که با انتقال به دموکراسی، در ابتدا نرخ جرایم خشن افزایش می یابد اما با بلوغ دموکراسی ها، سرانجام این نرخ کاهش می یابد. در این پژوهش اثر دموکراسی بر جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال طی سال های 2008 تا 2017 برای88 کشور با مدل پانل آستانه ای پویا (DPTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که دموکراسی تا حد آستانه، اثر افزایشی و پس از آن اثری کاهشی و معنادار بر جرم خواهد داشت. به این ترتیب، در فرآیند دموکراتیک شدن، ابتدا نرخ جرایم افزایش و پس از آن و با بلوغ دموکراسی این نرخ کاهش خواهد یافت که موید پیش بینی های نظریه نوسازی است.

سرمایه گذاری خارجی تابع پدیده جهانی شدن اقتصادها است. عوامل بسیاری در جذب سرمایه های خارجی اثرگذار هستند. نیروی کار ارزان و ماهر، درجه باز بودن اقتصاد و سیاست ها، فعالیت ها و اقداماتی که این نوع سرمایه ها را به سمت خود جذب می کنند از جمله این عوامل هستند. جهت دستیابی به این هدف، دولت ها وارد یک بازی رقابتی می شوند و با سیاست های خود سعی می کنند این سرمایه ها را به سوی خود جذب کنند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک الگوی کنترل بهینه یابی پویا و با بسط مدل رمزی به تعیین مالیات بهینه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران و کشورهای منتخب و پس از آن به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر نقش مالیات ها از طریق روش اقتصاد سنجی فضایی (الگوی دوربین فضایی) برای داده های پانل طی سال های 2000 تا 2017 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ مالیات بهینه برای جذب سرمایه های خارجی برای کشورهای مورد بررسی نزدیک به صفر است. نتایج برآورد فضایی نیز به روش های کمانی و اقلیدوسی وابستگی فضایی متغیرهای اثر گذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تایید می کند.

در این مطالعه اثرات شوک های تحریم های اقتصادی بر شاخص های عملکرد زیست محیطی ایران بررسی شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره 96-1380 از بانک مرکزی ایران و مجمع جهانی اقتصاد گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های تحریم های اقتصادی باعث کاهش شاخص های عملکرد زیست-محیطی ایران می شود. علاوه براین، در میان شاخص های تحریم های اقتصادی، به ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ج) شوک درآمد صادرات نفت خام و د) شوک صادرات غیرنفتی از بیشترین تاثیر منفی بر شاخص های عملکرد زیست محیطی ایران برخوردار می باشند. از طرف دیگر، در میان شاخص های عملکرد زیست-محیطی، به ترتیب: الف) شاخص سلامت محیط زیست، ب) شاخص کلی عملکرد زیست-محیطی و ج) شاخص میزان زنده بودن اکوسیستم از بیشترین اثرپذیری از شاخص های تحریم های اقتصادی برخوردار می باشند.

مطالبات معوق بانکی یک مسیله قدیمی و شایع در کشورهای در حال توسعه است که کیفیت دارایی بانک ها را تقلیل می دهد و به عنوان یکی از نشانه های ریسک اعتباری شناخته می شود که بر عملکرد اقتصادی کشور اثر منفی دارد. در این مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق 20 بانک با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادی (شاخص تعداد جرایم مالی) طی سال های 1385 تا 1395 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهند اولا: عوامل اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بر رشد مطالبات معوق بانکی اثر مثبت و معنی داری دارند. ثانیا: در بین متغیرهای بانکی رابطه مستقیم بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و مطالبات معوق تایید می شود. ثالثا: بین متغیر حاصل ضرب شاخص اندازه بانک در فساد اقتصادی و مطالبات معوق بانکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که بر این اساس گستردگی فساد موجب افزایش مطالبات معوق در بانک های بزرگ تر می شود. طبق یافته های تحقیق، تشدید سیاست های کنترل فساد اقتصادی، کاهش حجم مطالبات معوق بانکی در ایران را به همراه خواهد داشت.

در مطالعه حاضر تلاش شده است رابطه متقابل رژیم های نرخ ارز و تجارت بین الملل در کشور ایران و شرکای عمده تجاری در چارچوب الگوی جاذبه و با استفاده از رویکرد حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون (PPML) در بازه زمانی 2018-1995 بررسی شود. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و نقش موثر رژیم های نرخ ارز بر میزان افزایش جریان های تجاری است. با توجه به مقادیر متفاوت معنی داری، می توان انتظار داشت تاثیر رژیم های مختلف نرخ ارز بر تجارت متفاوت باشد. از این رو، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می گردد هنگام بررسی عوامل موثر بر بهبود مراودات تجاری، رژیم های نرخ ارز را با توجه به سیاست های تجاری کشورها تعیین نمایند.