پژوهشنامه اقتصادی
سال:1394 | دوره:15 | شماره:56 |تعداد مقالات:8

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله چهار روش RAS متعارف،RAS تعدیل شده،RAS تعمیم یافته و RAS تعمیم یافته تعدیل شده مبنای بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده قرار می گیرند. روش های RAS متعارف وRAS تعدیل شده فقط قابلیت بهنگام سازی درایه های مثبت و صفر را دارند و حساسیتی به درایه های منفی موجود در جدول داده-ستانده مانند خالص صادرات و یا خالص مالیات ندارند. درایه های مثبت به صورت مثبت بهنگام شده و درایه های صفر و منفی در سال مبدأ به همان صورت بدون هیچ تغییری در علامت و مقدار درایه ها به سال مقصد انتقال می یابند. برای برون رفت از این نارسایی پژوهشگران روش RAS تعمیم یافته را پیشنهادکردن. این روش، نه تنها قادر به بهنگام سازی درایه های مثبت و صفر است، بلکه بهنگام سازی درایه های منفی را نیز امکان پذیرمی کند. به لحاظ کاربردی روش نامبرده حداقل دارای دو نارسایی است؛ اول: بیشتر معطوف به مثال های عددی است تا جدول واقعی و دوم: بسط آن به روش RAS تعمیم یافته تعدیل شده که در این مقاله معرفی می شود تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش می شود دو نارسایی فوق را با دو سوال محوری زیر مورد بررسی قرار دهیم. سوال اول: آیا به لحاظ روش شناسی و کاربردی امکان بسط روش RAS تعمیم یافته به RAS تعمیم یافته تعدیل شده وجود دارد؟ سوال دوم: خطای آماری کدام روش کمتر است؟جداول متقارن آماری بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال های 1375 و 1380، مبنای ارزیابی سوال های فوق قرار می گیرند. یافته های مقاله نشان می دهند امکان بسط روش RAS تعمیم یافته به روش RAS تعمیم یافته تعدیل شده وجود دارد. همچنین خطای آماری روش RAS تعمیم یافته کمتر از روشهایRAS متعارف و RAS تعدیل شده است و خطای آماری در روش RAS تعمیم یافته تعدیل شده به مراتب کمتر از روشهای RAS متعارف، RAS تعدیل شده و RAS تعمیم یافته است.

مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران، بازار ارز و سکه طلا (به عنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت، طلا، بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به عنوان بازارهای بین المللی) طی دوره زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1392 با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف و محاسبه آثار سرریز انجام گرفته است. جهت برآورد آثار سرریز تلاطم از رویکرد ارائه شده توسط دیبولد و ییلماز (2012) استفاده شده است. نتایج برآورد شاخص های سرریز در بازارهای داخلی نشان داد که در وضعیت بازدهی پایین آثار سرریز قابل توجهیبین بازارها وجود ندارد به نحوی که شاخص سرریز مقداری برابر با 7.8 درصد داشته است. برخلاف وضعیت بازدهی پایین، در وضعیت بازدهی بالامقدار شاخص سرریز در حدود 42 درصد بوده است. همچنین نتایج نشان داد که وقتی بازارهای سهام در رژیم صفر (وضعیت بازدهی کم) قرار می گیرند، بازار طلا به عنوان بازار واسط برای انتقال شوک ها میان بازارهای سهام بزرگ دنیا و بازارهای دارایی در داخل ایران عمل می کند. در مقابل وقتی که بازارهای سهام در رژیمیک (وضعیت بازدهی بالا) قرار می گیرند، بازار نفت به عنوان بازار واسط برای انتقال شوکهای به بازارهای دارایی در داخل ایران عمل میکند.

در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تبیین مفهوم پیشرفت اقتصادی بر پایه پارادایم های دینی در قرآن کریم، مبنایی ترین مرجع تصمیم گیری است. بر اساس یافته های دانش نشانه شناسی هر یک از واژگان قرآن مجید،یک میدان معناشناسی دارند که در تداخل این میدان ها و ارتباط میان آن ها، مفاهیم و معانی کلمات قرآن بهتر و دقیق تر شناخته می شوند. در قرآن کریم واژگانی همچون سعه، تمکن، تمتع، استعمار، فتح برکات و حیات طیبه در حوزه کانونی مفهوم پیشرفت اقتصادی قرار دارند. در این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از تکنیک های دانش نشانه شناسی به بررسی و تحلیل عناصر و جنبه های معنایی واژه های پیش گفته پرداختیم. نتایج پژوهش نشان داد که عناصر و مولفه هایی همچون رشد پایدار، ثبات و اقتدار، نشاط اجتماعی، امنیت پایدار، فقرزدائی، زندگی آسان، حفظ محیط زیست، پس انداز و سرمایه گذاری و.... برای مفهوم پیشرفت اقتصادی در فرهنگ قرآن کریم کشف می شود.