Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,854
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

845
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 192

چکیده

 مطالعه حاضر به منظور بررسی روابط بین بورس اوراق بهادار تهران, بازار ارز و سکه طلا (به عنوان بازارهای داخلی) و بازارهای نفت, طلا, بازار سهام آمریکا و شاخص بازار سهام اروپا (به عنوان بازارهای بین المللی) طی دوره زمانی فروردین 1380 تا شهریور 1392 با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف و محاسبه آثار سرریز انجام گرفته است. جهت برآورد آثار سرریز تلاطم از رویکرد ارائه شده توسط دیبولد و ییلماز (2012) استفاده شده است. نتایج برآورد شاخص های سرریز در بازارهای داخلی نشان داد که در وضعیت بازدهی پایین آثار سرریز قابل توجهیبین بازارها وجود ندارد به نحوی که شاخص سرریز مقداری برابر با 7.8 درصد داشته است. برخلاف وضعیت بازدهی پایین, در وضعیت بازدهی بالامقدار شاخص سرریز در حدود 42 درصد بوده است. همچنین نتایج نشان داد که وقتی بازارهای سهام در رژیم صفر (وضعیت بازدهی کم) قرار می گیرند, بازار طلا به عنوان بازار واسط برای انتقال شوک ها میان بازارهای سهام بزرگ دنیا و بازارهای دارایی در داخل ایران عمل می کند. در مقابل وقتی که بازارهای سهام در رژیمیک (وضعیت بازدهی بالا) قرار می گیرند, بازار نفت به عنوان بازار واسط برای انتقال شوکهای به بازارهای دارایی در داخل ایران عمل میکند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جهانگیری، خلیل، و حکمتی فرید، صمد. (1394). مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام, طلا, نفت و ارز. پژوهشنامه اقتصادی، 15(56)، 159-192. SID. https://sid.ir/paper/67181/fa

    Vancouver: کپی

    جهانگیری خلیل، حکمتی فرید صمد. مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام, طلا, نفت و ارز. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1394؛15(56):159-192. Available from: https://sid.ir/paper/67181/fa

    IEEE: کپی

    خلیل جهانگیری، و صمد حکمتی فرید، “مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام, طلا, نفت و ارز،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 15، no. 56، pp. 159–192، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67181/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا