مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

426
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

477
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه یی

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 11

چکیده

 گسترش بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره ی بانک های تجاری باعث شده است سرمایه گذاری در قالب سهام به یکی از مهم ترین فرصت های کسب بازدهی تبدیل شود که مستلزم پذیرش ریسک است. از این رو باید با استفاده از مدل های مناسب آن را پیش بینی و کنترل کرد. در این مقاله با استفاده از روش استوار کیپرا با پارامتر هموارسازی بهینه به برآورد ارزش در معرض ریسک برای توزیع های آماری نرمال و-t استودنت پرداخته شده است. به منظور اعتبارسنجی مدل, بااستفاده از آزمون های پس آزمایی به مقایسه ی مدل ارائه شده با روش های مرسوم محاسبه ی ارزش در معرض ریسک که متشکل از میانگین متحرک ساده, میانگین موزون متحرک نمایی, و روش گارچ است, پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که در توزیع نرمال با سطوح اطمینان 95٪ , 97٫ 5٪ و 99٪ و در توزیع-t استودنت با سطوح اطمینان 97٫ 5٪ و 99٪ عملکرد رویکرد جدید ارائه شده بر سایر مدل ها برتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    محمدیان امیری، احسان، ابراهیمی، سیدبابک، و نژادافراسیابی، مریم. (1397). ارائه ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه یی. مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)، 34-1(2/1 )، 3-11. SID. https://sid.ir/paper/107735/fa

    Vancouver: کپی

    محمدیان امیری احسان، ابراهیمی سیدبابک، نژادافراسیابی مریم. ارائه ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه یی. مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)[Internet]. 1397؛34-1(2/1 ):3-11. Available from: https://sid.ir/paper/107735/fa

    IEEE: کپی

    احسان محمدیان امیری، سیدبابک ابراهیمی، و مریم نژادافراسیابی، “ارائه ی رویکردی جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض ریسک رهیافت مقایسه یی،” مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)، vol. 34-1، no. 2/1 ، pp. 3–11، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/107735/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا