Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

350
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

483
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 189

چکیده

 از آنجایی که فضای حاکم بر بازارهای مالی نامطمئن و پر ابهام است, اندازه گیری ارزش در معرض خطر شرطی در سال های اخیر از اهمیت بالایی برای شرکت های مالی و سرمایه گذاران خرد و کلان برخوردار شده است. در این مقاله به برآورد ارزش در معرض خطر شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای توزیع تی استودنت در سطوح اطمینان 95 درصد و 99 درصد با استفاده از روش استوار کیپرا که به عنوان یک رویکرد جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض خطر شرطی پیشنهاد می گردد, پرداخته شده است. برای ارزیابی عملکرد رویکرد مذکور, مقایسه بین آن و روش های مرسوم GARCH, EGARCH و TGARCH با استفاده از چهار آزمون پس آزمایی متشکل از آزمون پوشش غیرشرطی, آزمون پوشش شرطی, آزمون ترکیبی و آزمون تابع زیان لوپز صورت پذیرفت. نتایج حاصل شده نشان می دهد, روش استوار کیپرا در مقایسه با سایر روش ها در برآورد ارزش در معرض خطر شرطی عملکرد بهتر و قابل اتکاتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدیان امیری، احسان، علی کرمی، مونا، و ابراهیمی، سیدبابک. (1398). برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 173-189. SID. https://sid.ir/paper/402470/fa

    Vancouver: کپی

    محمدیان امیری احسان، علی کرمی مونا، ابراهیمی سیدبابک. برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):173-189. Available from: https://sid.ir/paper/402470/fa

    IEEE: کپی

    احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، و سیدبابک ابراهیمی، “برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 173–189، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402470/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا