مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

72
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

7
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت ریسک و نااطمینانی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی با رویکرد درخت دوجمله ای و سنجش حساسیت ریسک با یونانیها

صفحات

 صفحه شروع 297 | صفحه پایان 316

چکیده

 صنعت حمل و نقل ریلی از شاخص های عمده توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. از طرف دیگر, بخش حمل و نقل ریلی, دارای ریسک و نااطمینانی بسیاری است که می تواند به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه سرمایه گذاران محسوب شود. هدف این مطالعه, شناسایی و مدیریت ریسک بخش حمل و نقل ریلی می باشد که به عنوان نمونه, از شرکتهای بورسی حمل ‎و نقل ریلی استفاده شده است. ریسکهای بخش حمل و نقل ریلی به ویژه ریسک سیستماتیک شرکت های بورسی ریلی با ضریب بتا برآورد می شود و سپس رتبه بندی سهام های ریلی با توجه به ریسک سیستماتیک اتجام خواهد شد. سهام های مربوطه با توجه به ریسک سیستماتیک با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای, قیمت گذاری می شود. بعد از شناسایی ریسک های این بخش, جهت مدیریت ریسک از ارزش گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل دو جمله ای استفاده خواهد شد. در نهایت حساسیت قیمت اختیار معامله سهام های ریلی با استفاده از پارامترهای یونانی بررسی می شود. به علت بالا بودن حجم داده ها و غیر نرمال بودن آنها, به منظور پیش بینی قیمت آتی و قیمت اعمال سهام ها برای قیمت گذاری اختیار معامله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می شود. با توجه به خروجی های مدل و بررسی مسیر حرکت و تغییرات قیمت سهام های ریلی و قیمت اختیار به کمک مدل دوجمله ای در نرم افزار پایتون و DERIVAGEM و نیز برآورد حساسیت قیمت اختیار توسط پارامترهای یونانی, تحلیل های مربوطه برای سهام های مختلف ریلی بیان می شود.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button