مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

536
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

589
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی سبد سهام با استفاده از مجموعه تکنولوژی مالی در مدل های DEA (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران )

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 56

چکیده

 از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی, انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور روش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند. انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است, که در این تحقیق جهت انتخاب سبد بهینه سهام از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا بدین منظور استفاده شده است. در این تحقیق, ریسک سفارش های مختلف, میانگین بازده, واریانس بازده ها, گشتاور مرتبه بالاتر به عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته شده است. همچنین امکان در نظر گرفتن اولویت ها برای افزایش در ریسک را که در مطالعات کاربردی با DEA نادیده گرفته شده اما در نظریه ی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته اند, فراهم خواهد شد. در نهایت در این تحقیق تعداد 278 شرکت در قالب 50 سبد سهام در دوره 5 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت که با 3 مدل به ارزیابی آن ها پرداخته می شود که این مدل ها یکی بر روی بازده بیشتر, یکی بر روی ریسک کمتر و دیگری به روش ترکیبی از این دو یعنی بازده بیشتر و ریسک کمتر تاکید داشته اند. همچنین سبد شماره 6 با توجه به مدل های اول و دوم و سبد شماره 8 با توجه به مدل سوم دارای بهترین رتبه شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    داوطلب، عالیه، و مهرجو، راضیه. (1398). رتبه بندی سبد سهام با استفاده از مجموعه تکنولوژی مالی در مدل های DEA (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران ). پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، 5(21 )، 47-56. SID. https://sid.ir/paper/257245/fa

    Vancouver: کپی

    داوطلب عالیه، مهرجو راضیه. رتبه بندی سبد سهام با استفاده از مجموعه تکنولوژی مالی در مدل های DEA (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران ). پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1398؛5(21 ):47-56. Available from: https://sid.ir/paper/257245/fa

    IEEE: کپی

    عالیه داوطلب، و راضیه مهرجو، “رتبه بندی سبد سهام با استفاده از مجموعه تکنولوژی مالی در مدل های DEA (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران )،” پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 5، no. 21 ، pp. 47–56، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/257245/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی





    بازگشت به بالا