مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

167
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

454
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 195

چکیده

 این پژوهش, با هدف ارائه یک مدل پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون فازی صورت گرفته است. رفتار شاخص غیرخطی و آشوب گونه است که روش های سنتی جوابگوی پیش بینی دقیق نیست. از این رو, با استفاده از دو ابزار فوق الذکر و با شناسایی سه متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ تورم, نرخ ارز و قیمت نفت خام به عنوان متغیرهای مستقل, اقدام به پیش بینی عدد شاخص کل بورس برای یک هفته بعد گردید. ابتدا داده های روزانه سالهای 1387 الی 1394 متغیرهای پژوهش جمع آوری و ذخیره و با استفاده از نرمال سازی فازی, نرمال گردید. سپس مدل سازی با استفاده از سه متغیر فوق الذکر صورت پذیرفت و با مقایسه نتایج, عملکرد بهتر ANFIS نسبت به رگرسیون فازی مشاهده گردید. معیار سنجش عملکرد, ریشه دوم میانگین مربعات خطا بود که برای خروجی ANFIS, مقدار 021248/0 حاصل شد. حاصل پیش بینی یک هفته بعد, برای هر دو ابزار کاهش خطا را نشان داد و مجددا ANFIS با مقدار 007933/0 برای خطا, عملکرد برتر این پژوهش را به خود اختصاص داد و مدل با چهار ورودی نسبت به مدل با سه ورودی دقت بیشتری از خود نشان داد. تاکید بر استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی, پیش بینی یک هفته آینده عدد شاخص, استفاده از دو ابزار ذکر شده, آنالیز حساسیت مدل ها در حین تحقیق از ویژگی های این پژوهش است. این پژوهش می تواند مورد استفاده کلیه شرکت های حاضر در بورس, سرمایه گذاران, کارگزاری ها و افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحوی با بورس اوراق بهادار سروکار دارند, واقع گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    کشاورز، محمدحسین، فیلی زاده، محمدرضا، و هندالیان پور، ایاد. (1399). ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، 6(25 )، 167-195. SID. https://sid.ir/paper/952253/fa

    Vancouver: کپی

    کشاورز محمدحسین، فیلی زاده محمدرضا، هندالیان پور ایاد. ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی. پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1399؛6(25 ):167-195. Available from: https://sid.ir/paper/952253/fa

    IEEE: کپی

    محمدحسین کشاورز، محمدرضا فیلی زاده، و ایاد هندالیان پور، “ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی،” پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 6، no. 25 ، pp. 167–195، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/952253/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button