رشد و توسعه اقتصادی در گرو عوامل و نهاده های متعددی است که ازمهمترین آنها می توان نیروی کار و سرمایه را نام برد. در تحقیق حاضر رابطه بلند مدت و همگرایی سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش کشاورزی با استفاده از آمار سری های زمانی 75-1345 مطالعه می شود. برای این کار از لگاریتم طبیعی متغیر اشتغال و موجودی سرمایه استفاده و از طریق آزمون ADF ایستایی و ناایستایی متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد که هر دو متغیر ناایستا بوده و جمعی ازمرتبه یک یا و I(1) می باشند. برای تعیین رابطه بلند مدت متغیرها آزمون همگرایی یک ARDL آزمون همرایی یوهانسن بکار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرایی مستقل بین دو متغیر به اثبات رسید که در آن یک رابطه بلند مدت مثبت بین بر دو متغیر وجود دارد. پس از تعیین مرتبه مربوط VAR اساس معیار شوارتز- بیزین، مدل تصحیح خطای برداری نیز برای هر دو متغیرتغییرات کوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گردید. در مدل VEC به مدت اشتغال ضریب تعدیل کوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گردیده که نشانگر این است که سرعت تعدیل کند است.  

مقدمه: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در جهت ارتقای سطح تولید و رشد اقتصادی ایران نقش بخش خدمات بهداشتی و درمانی و شاخص های مربوط به آن است، در این زمینه بررسی های زیادی انجام شده است ولی تاثیر تفکیک همزمان انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران بررسی صورت نگرفته است. لذا ﺷ ﻨ ﺎ ﺧ ﺖ اثرات شاخص های بهداشتی و درمانی ﻭ ﻧ ﻴ ﺎ ﺯ ﻫ ﺎ ﻱ ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ﻁ به آن، به سیاست گذاران حوزه بهداشت کمک می کند تا بدانند اثر کدام شاخص خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد بیشتر است تا آن را جهت سرمایه گذاری در اولویت قرار دهند. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران است. روش پژوهش: این مطالعه از لحاظ روش علّی-تحلیلی و از نظر هدف؛ کاربردی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی – کتابخانه ای است. برای تحلیل موضوع از الگوی خودتوضیح برداری، روش یوهانسن-جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews در طی دوره 1396-1360مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. . یافتهها: یافته ها بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 0/86 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، بهره وری نیروی کار، نرخ رشد جمعیت، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی و انواع خدمات بهداشتی و درمانی (هزینه بهداشت، هزینه درمان، هزینه آموزش و نسبت بیمه)، به ترتیب باعث افزایش0/67، 1/77، 0/88، 1/12، 5/43، 3/02، 4/85 و 2/09 درصد در رشد اقتصادی می شوند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، از آنجا که هزینه بهداشت در مقایسه با سایرخدمات بهداشتی و درمانی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ می تواند به برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان کشور کمک نماید تا نگاه خود را به نحوه تخصیص هزینه ها در بخش بهداشت کشور تغییر دهند و بهداشت را نوعی کالای سرمایه ای به حساب آورند و در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنند تا باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور درآینده شود.

در این تحقیق ارتباط بازار سهام و تقاضای پول در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق بحث میلتون فریدمن (1988) بازار سهام دو اثر مهم روی تقاضای پول دارد. یکی اثر مثبت ثروت و دیگری اثر منفی جانشینی. بنابراین میتوان خالص تاثیر شاخص بازار سهام روی تقاضای پول را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق تاثیر خالص شاخص بازار سهام روی تقاضای پول در اقتصاد ایران با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن-جوسلیوس و داده های فصلی سالهای 1370:1 تا سال 1385:4 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد کشش تقاضای پول نسبت به شاخص بازار سهام برابر با 0.046051 است. بدین معنا که شاخص بازار سهام در ایران بر روی تقاضای پول گسترده (M2) دارای اثر مثبت ثروت است بنابراین بانک مرکزی باید به هنگام افزایش شاخص بازار سهام عرضه پول را افزایش دهد.

در این پژوهش اثر شوکهای اسمی (عرضه پول) بر دستمزدهای واقعی در بخش صنعت ایران برای سالهای 1387- 1360 مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مورد نظر در این پژوهش الگوی خود بازگشت برداری VAR است. با توجه به نتایج آزمون یوهانسن وجود رابطه تعادلی بلندمدت (همگرایی) میان متغیرها در بخش صنعت ایران تایید می شود. پس از برآورد این الگو می توان با استفاده از پویایی موجود در آن و با محاسبه تابع واکنش ضربه ای متغیرهای دستمزد واقعی بخش صنعت و تولید ناخالص ملی را به شوک های وارد شده از جانب متغیر عرضه پول بررسی کرد. بر اساس نتایج بدست آمده واکنش دستمزدهای واقعی منفی و واکنش تولید ناخالص ملی مثبت است. نتایج نشان داد دستمزدها در بخش صنعت انعطاف ناپذیر می باشند.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تقاضای بنزین و گازوییل و رشد اقتصادی ایران طی سال های 1345 تا 1383 با استفاده از روش های تخمین الگوی VAR و آزمون علیت گرنجر و آزمون هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطا است. نتایج حاصل حاکی از یک رابطه بلند مدت بین مصرف سالیانه بنزین و تولید ناخالص داخلی است که اثر مصرف بنزین بر روی تولید ناخالص داخلی منفی است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف بنزین توسط تولید ناخالص داخلی توضیح داده می شود. در حالیکه با حضور متغیر گازوییل، بیشترین تاثیر بر روی تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از خود آن است و بیشترین تغییرات مصرف گازوییل توسط خود این متغیر توضیح داده می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در کوتاه مدت نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت مصرف بنزین می باشد اما هیچ گونه رابطه علی دو طرفه ای بین مصرف سالیانه گازوییل و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر را تایید می کند. بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف سالیانه بنزین و مصرف سالیانه گازوییل بر اساس آزمون یوهانسن در بلندمدت رابطه وجود دارد.

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبۀ آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیۀ سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانۀ طی دورۀ فروردین سال 1388 تا اسفند سال 1401 استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطۀ بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجۀ سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

افزایش نرخ تورم و بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی از عوامل مهم کاهش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه است. نظام متکی به بازار از طریق آزاد سازی بازار کالا و عوامل تولید، انعطاف پذیری در سیستم مالی و دادن نقش موثرتر به بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی زمینه را جهت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و رفاه فراهم کرده است.هدف کلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی و همچنین تعیین ارتباط علی بین نرخ رشد این بخش و عوامل موثر بر آن است. بدین منظور از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 1344 تا 75 و مدلهای ساختاری و غیر ساختاری استفاده شده است.همچنین روابط هم انباشتگی و ارتباط درازمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن مورد بررسی قرار گرفته است. روابط کوتاه مدت و علی میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری (VEC) و در مورد دیگر متغیرها با استفاده از مدلهای اتور گرسیوبرداری (VAR) و گرنجر تعیین شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نسبت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی به ارزش افزوده و رشد صادرات بخش کشاورزی بر رشد این بخش دارای اثر مثبت و متغیرهای رشد واردات کشاورزی و رشد اشتغال دارای اثر منفی بوده اند. متغیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها با سرمایه گذاری خصوصی و دولتی ارتباط دو طرفه و با سایر متغیرها ارتباط یکطرفه داشته است.

در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید.این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند.بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .

در اقتصاد مالی هم انباشتگی میان متغیرهای نامانا بسیار اهمیت دارد. زیرا، علیرغم وجود پیش بینی ناپذیری جداگانه سری های زمانی نامانا، ترکیب خطی آن ها می تواند پیش بینی پذیر باشد و با استفاده از روش های متعارف، استنباط در مورد آن ها ممکن گردد. به طور کلی نتایج تجربی درباره رابطه میان دو بازار ارز و سهام متناقض است. علل مختلفی منجر به چنین تناقضی می شود که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش، با استفاده از برخی واقعیت های تجربی درباره توزیع غیر شرطی داده های مالی، با روش بیزی جزیی، آزمون هم انباشتگی باقیمانده-محور انگل-گرنجر با استفاده از توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال اصلاح ساختار تابع راستنمایی معرفی شده و بر مبنای آن به استنباط در مورد پیش بینی پذیری این بازارها پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی ها اعتبار این روش را تایید می کند. بر مبنای آزمون ارائه شده، هم انباشتگی میان نرخ ارز و قیمت های سهام ایران تایید می شود و لذا فرضیه بازارهای کارا در مورد بازار سهام ایران رد می شود.