مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

144
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

43
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا بازار سهام ایران کارا است؟ آزمون باقیمانده-محور هم انباشتگی با رویکرد بیزی جزیی

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 221

چکیده

 در اقتصاد مالی هم انباشتگی میان متغیرهای نامانا بسیار اهمیت دارد. زیرا, علیرغم وجود پیش بینی ناپذیری جداگانه سری های زمانی نامانا, ترکیب خطی آن ها می تواند پیش بینی پذیر باشد و با استفاده از روش های متعارف, استنباط در مورد آن ها ممکن گردد. به طور کلی نتایج تجربی درباره رابطه میان دو بازار ارز و سهام متناقض است. علل مختلفی منجر به چنین تناقضی می شود که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش, با استفاده از برخی واقعیت های تجربی درباره توزیع غیر شرطی داده های مالی, با روش بیزی جزیی, آزمون هم انباشتگی باقیمانده-محور انگل-گرنجر با استفاده از توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال اصلاح ساختار تابع راستنمایی معرفی شده و بر مبنای آن به استنباط در مورد پیش بینی پذیری این بازارها پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی ها اعتبار این روش را تایید می کند. بر مبنای آزمون ارائه شده, هم انباشتگی میان نرخ ارز و قیمت های سهام ایران تایید می شود و لذا فرضیه بازارهای کارا در مورد بازار سهام ایران رد می شود.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button