مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

90
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

418
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 73

چکیده

 نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی, سررسید گذشته, معوق, و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است, به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش, سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی, نرخ ارز, نرخ تورم, و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا, اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی 1381 تا 1399 و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج, توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز, کاهش رشد اقتصادی, و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی, اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری, و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدت نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی, نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی, رکود بازار دارایی ها, یکسان سازی نرخ ارز, و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (1382, 1386, 1389, 1395, و 1398), تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    باستان زاد، حسین، و داوودی، پدرام. (1400). اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره. برنامه ریزی و بودجه، 26(3 )، 49-73. SID. https://sid.ir/paper/1034541/fa

    Vancouver: کپی

    باستان زاد حسین، داوودی پدرام. اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره. برنامه ریزی و بودجه[Internet]. 1400؛26(3 ):49-73. Available from: https://sid.ir/paper/1034541/fa

    IEEE: کپی

    حسین باستان زاد، و پدرام داوودی، “اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره،” برنامه ریزی و بودجه، vol. 26، no. 3 ، pp. 49–73، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1034541/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button