مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

88
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

32
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 95

چکیده

 در این تحقیق تلاش می شود الگوی انتقال نااطمینانی متغیرهای تاثیرگذار بر تلاطم بلندمدت بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شود. در این راستا از مدل داده های مختلط (GARCH-MIDAS) و داده های متغیرهای مختلف داخلی و خارجی با تواترهای روزانه, ماهانه و فصلی در دوره 1387-1398 استفاده شد. در مرحله انتخاب متغیرها, مدل های مختلف, متغیرهای تاثیرگذار بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در افق زمانی بلندمدت برآورد گردید و متغیرهایی که تاثیر آنها در انتقال نوسانات به بخش صنعت معنادار بود انتخاب گردید. از بین متغیرهای مختلف داخلی و خارجی, نااطمینانی ناشی از متغیرهای تورم, نرخ ارز, قیمت طلا و قیمت نفت انتقال دهنده تلاطم به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار و در افق زمانی بلند مدت بوده اند. علاوه بر این نتایج مدل نهایی نشان می دهد که تورم موثرترین منشا ایجاد بی ثباتی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران است که خود حاکی از حساسیت بیشتر بازار سرمایه به متغیرهای داخلی می باشد. بر اساس نتایج برآورد مدل نهایی, نااطمینانی حاصل از تورم, نرخ ارز و قیمت طلا در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرات مثبت و معناداری بر تلاطم بخش صنعت داشته است با این حال تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر بی ثباتی شاخص قیمت بخش صنعت در بلند مدت منفی برآورد شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    تمری، اقلیم، منتظرحجت، امیرحسین، و آهنگری، عبدالمجید. (1401). الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 11(41 )، 73-95. SID. https://sid.ir/paper/1049094/fa

    Vancouver: کپی

    تمری اقلیم، منتظرحجت امیرحسین، آهنگری عبدالمجید. الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1401؛11(41 ):73-95. Available from: https://sid.ir/paper/1049094/fa

    IEEE: کپی

    اقلیم تمری، امیرحسین منتظرحجت، و عبدالمجید آهنگری، “الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS)،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 11، no. 41 ، pp. 73–95، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1049094/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button