مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

517
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

608
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین و پیش بینی H-گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین HWES

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 111

چکیده

 یکی از مشخصه های اصلی بازارهای سرمایه, تلاطم شدید در قیمت های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ی ریسک, ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش بینی روزانه (یک گام به جلو(و هفتگی)پنج گام به جلو) با استفاده از روش کلاسیک و روش های هموارسازی نمایی هلت-وینترز (HWES) پرداخته شود. برای ارزیابی برآورد و پیش بینی ارزش در برابر ریسک شرطی از پنج آزمون پس آزمایی استفاده شده است. با توجه به عملکرد روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی با سه پارامتر هموارساز در سطوح اطمینان 95 درصد و 99 درصد, این روش به عنوان روش برتر در پیش بینی روزانه و هفتگی ارزش در برابر ریسک شرطی شناخته شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدیان امیری، احسان، و ابراهیمی، سیدبابک. (1398). تخمین و پیش بینی H-گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین HWES. مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)، 35-1(1/2 )، 103-111. SID. https://sid.ir/paper/107742/fa

    Vancouver: کپی

    محمدیان امیری احسان، ابراهیمی سیدبابک. تخمین و پیش بینی H-گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین HWES. مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)[Internet]. 1398؛35-1(1/2 ):103-111. Available from: https://sid.ir/paper/107742/fa

    IEEE: کپی

    احسان محمدیان امیری، و سیدبابک ابراهیمی، “تخمین و پیش بینی H-گام به جلوی ارزش در برابر ریسک شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد نوین HWES،” مهندسی صنایع و مدیریت (شریف ویژه علوم مهندسی)، vol. 35-1، no. 1/2 ، pp. 103–111، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/107742/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا