مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

707
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

626
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 82

چکیده

 شرکت های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی, اندازه گیری ارزش در معرض ریسک (VaR) , از اهمیت روزافزونی برای شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک, معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک به دلیل ماهیت پیچیده, غیرخطی و در حال تغییر ریسک, از قدرت توضیحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو, پارادایم شبه پارامتریکی جدیدی با ترکیب آنالیز موجک و مدل های GARCH پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است, به طوری که این روش, تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را به دست می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستمی نوروزآباد، مجتبی، شجاعی، عبدالناصر، خضری، محسن، و رحمانی نوروزآباد، سامان. (1394). تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک. تحقیقات مالی، 17(1 )، 59-82. SID. https://sid.ir/paper/91187/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی نوروزآباد مجتبی، شجاعی عبدالناصر، خضری محسن، رحمانی نوروزآباد سامان. تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک. تحقیقات مالی[Internet]. 1394؛17(1 ):59-82. Available from: https://sid.ir/paper/91187/fa

    IEEE: کپی

    مجتبی رستمی نوروزآباد، عبدالناصر شجاعی، محسن خضری، و سامان رحمانی نوروزآباد، “تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک،” تحقیقات مالی، vol. 17، no. 1 ، pp. 59–82، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91187/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button