مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

58
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

12
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط متغیر در زمان چندکی میان شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار ایران: بررسی حالت های بازدهی بالا، پایین و متوسط (رویکرد TVP-Quantile VAR)

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 152

چکیده

 سرمایه­ گذاران همواره به­ دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه ­گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه ­گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص­های فلزات اساسی, خودرو, سرمایه­ گذاری­ها و بانک­ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به ­صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه­ گذاری­ها نقش اصلی در تحلیل شبکه­ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می­کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط, بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج, اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین, استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی­تواند ارتباط میان صنایع و دارایی­ها را به­خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین), نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می­تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی, قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه­ گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه ­گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می­تواند برای سرمایه­ گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری به ­همراه داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button